Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript
21
Июн

Об использовании тактики локирования в работе на рынке форекс

или как я гонялся за бешеным кенгуру
кенгуру

Часто в трейдерской среде можно услышать мнение, что локирование позиции (открытие второй сделки тем же лотом в противоположном направлении) создает излишнюю нервозность и является причиной лишней головной боли игрока. Открыв замок, трейдер зачастую не знает, что с ним делать дальше и когда закрывать сделку. Полагаю, что замок может стать проблемой в работе только в том случае, если и вход в сделку был не очень продуман, без привязки к значимым уровням поддержки (сопротивления). Входить в сделку намного эффективнее и безопаснее именно в таких зонах. Даже в случае, если рынок развернется против расчетов трейдера, выйти из сделки можно без убытка, а зачастую даже с прибылью, хоть и небольшой.

Настоящая статья – попытка показать на реальной сделке, что локирование позиции является удобным, безопасным и простым в использовании инструментом сохранения депозита.

В описании использовалась работа с парой AUD/USD в апреле 2011г.

AUDUSD_dailyНа дневном графике австралийского доллара против доллара США 31.03.2011г. образовалась свеча «падающая звезда» с маленьким телом и длинной верхней тенью в 41 пункт, которая пробила горизонтальные сопротивления, образованные многолетними максимами 05.11 и 31.12. 2010г. По верхним теням этих двух дней можно построить восходящую зону сопротивлений. А тень самой свечи дала возможность построить новую горизонтальную ценовую зону сопротивления 1,0372-1,0331. Я посчитал, что, наконец-то, после 11 дней роста на 670 пунктов с уровня 0,9704 17.03 должен произойти откат, причем довольно приличный. Ведь по правилам технического анализа именно при третьем касании зоны сопротивления происходит значительный отскок цены вниз. Да, техническая картинка была явно в пользу продажи кенгуру. А вот фундамент больше говорил за покупку. Ведь доллар впал в состояние свободного падения и проигрывал основным валютам мира. Кроме того, продолжался стремительный рост цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь нефть и золото. Австралии, кстати, принадлежит третье место в мире по добыче этого драгметалла.

Но ведь и «падающая звезда» - весомая «разворотная» модель, тем более повисшая у зоны скопления сопротивлений. Поэтому утром 1 апреля я решил искать возможность продать оззи против американского доллара. Эту пару некоторые аналитики вполне оправданно именуют не иначе как «дикой бешеной кенгуру», радуясь, что не стали связываться с этой «прыгучей гадостью».

Долго искать точку входа не пришлось, ведь рынок нарисовал ее еще вчера, в последний день марта. Для входа в сделку я установил отложенный sell-limit ордер на отскок от верхней границы горизонтальной зоны, то есть от максимума свечи 31.03. Тейк-профит устанавливать не стал, рассчитывая на значительное снижение цены.

 При поиске стоп-лосса я предположил, что цена попытается пробить зону сопротивления. Прорыв будет оставаться ложным в пределах 50 пунктов. Движение цены выше 50 пипсов будет означать одно из двух: либо я неправильно оценил ситуацию на рынке, либо произошло нечто из ряда вон выходящее на фундаментальном уровне. Поэтому, выше верхней границы зоны (и точки продажи) на 50 пунктов + спред, то есть на уровне 1,0372 + 50 + 4 = 1,0426 установил buy-stop ордер.

Итак, сделка на продажу открылась в тот же день, пятницу 01.04 в 17:10. Остаток дня цена продолжала рост и к 22 часам добралась до 1,0395. Утром понедельника 04.04. обновила максимум по 1,0417, после чего стала снижаться, так что к 12:20 05.04. достигла минимума в 1,0287 (показав прибыль в 80 пунктов). Вот здесь и пригодился бы тейк-профит ордер хотя бы в символические 50 пунктов. Таким образом, свеча «падающая звезда» от 31.03 хотя и не получила подтверждения, полностью оправдала свою роль, указав место начала вероятного снижения цены. Другое дело, что снижение оказалось, против ожидания, незначительным, а 06.04 в 16:25 на неожиданно хороших новостях по рынку труда Австралии, цена, пробив уровень сопротивления, инициировала ордер на покупку.

Дикая кенга и здесь показала свой норов. Последующие два дня цена продолжала рост и 08.04 в 13:31 я закрыл сделку на покупку по 1,0543, зафиксировав прибыль в 117 пунктов, а через две минуты рыночным ордером продал 1 лот по 1,0540. Таким образом, я усреднил позицию, добавив еще один лот к убыточной сделке, тем самым, улучшив точку входа. Вместо продажи по 1,0372 суммарно по двум позициям получалась продажа двух лотов по 1,0456 = (1,0372+1,0540):2. И если по обеим позициям на продажу установить в этом районе тейк профит, то сделка в целом закроется без убытка. Я обычно так и поступаю, ибо, поскольку реальность разошлась с запланированным сценарием, то здесь вопрос не столько в извлечении прибыли, сколько в минимизации и сохранении депозита. Я только беру еще 5 пунктов в качестве утешительного приза да еще 5 пунктов на покрытие убытков от исчисления свопов. Кстати, у австралийца едва ли не самый большой отрицательный своп в сравнении с иными парами. Это следует учитывать, если сделка висит несколько дней. Поэтому я установил тейк-профит по обеим позициям на 1,0446. Хотя, если нервы крепкие и есть возможность непрерывно следить за монитором, то можно взять прибыль в 30-50 пунктов. Так наша пара во вторник 12.04 показала дневной минимум на уровне 1,0388.

А что же можно было узнать на новостных порталах 08.04.? Смех, да и только. Хоть завязывай глаза, да затыкай уши. Только потому, что психологически важный уровень 1,0500 не стал преградой, аналитики увидели пару AUD/USD уже в районе 1,0800, 1,100 и даже 1,1290, на котором она торговалась 29 лет назад, в первом квартале 1982 г., до того как курс валюты стал плавающим. Разумеется, при сохранении такой активности быков по паре оззи/доллар цена, возможно и окажется у этих рубежей, но ведь произойдет это не сию минуту после истинного пробития сопротивления. Подобные несвоевременные прогнозы маститых, авторитетных аналитиков могут парализовать волю начинающего трейдера, подвигнуть его на покупку сразу же после прорыва цены наверх.

Тогда чего же следовало ожидать в ближайшей перспективе? А в ближайшее время должно произойти тестирование, то есть возврат цены к пробитой ценовой зоне. Конечно же, такое происходит не всегда. На рынке Форекс нет, и не может быть незыблемых правил. Но в абсолютном большинстве это происходит (именно на этом и основано безопасное применение локирования). Случился возврат цены и у пары AUD/USD, несмотря на явно бычий тренд.


  Использование замка является удобным средством избежать убытка только в тех случаях, когда локирование позиции, так же как и заключение сделки имеет привязку к области значимых сопротивлений (поддержек).


 

Комментарии

Rss-лента комментариев к этому посту
1
ДамирДамир24.06.2012Что говорить, лок - это серьёзный тактический ход, который часто не по зубам начинающим. Помню себя, когда голова кипела и не мог найти выход из лока. Обе сделки тогда закрыл в одно время с общим убытком. Но ничего, потом научился с ним справляться, если ставил локирование. Вообще, лучше не доводить до этого, нервишки пощипает. Очень интересный пример описан, автору спасибо. Вот и практические примеры пошли. С удовольствием читаю Ваши статьи и жду новых.
2
Финансовый диверсантФинансовый диверсант17.01.2013Не, не, - лок дело не благодарное, это для мозахистов :)
Я видел трейдера у которого торговая система выстроена на "локе".
Я эту стратегию использую только в крайнем случае.
3
druckdruck17.03.2014Неплохая статья на эту тему http://www.argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

Оставьте свой комментарий

Заменить картинку
жирный курсив цитата

С правилами ознакомлен
 

Правила публикования комментариев
1. Не информативные комментарии вида "Спасибо, замечательная статья", имеющие ссылку на сайт, скорее всего будут удалены.
2. В поле "сайт" указывается ссылка на главную страницу сайта для людей.
Владелец этого сайта незамедлительно удалит спам в любом его проявлении.

К началу
Понравилось, поделись с друзьями  
ТОП комментаторов
СергейСергей — 2 2
TraderTrader2 2
романроман — 2 2

IBSI - Важное на блоге

Полезные фишки:

Аналитические обзоры Форекс:

24.11.2017

В первой половине дня сегодня все внимание было
сосредоточено на данных по Германии, так как рынки США закрыты в связи с
празднованием Дня благодарения.

Евро вырос после хорошего отчета по настроениям в деловых
кругах Германии.

Согласно данным, настроения в деловых кругах Германии в
ноябре этого года в очередной раз выросли, достигнув нового максимума. Рост
напрямую связан с более оптимистичными оценками компаний своих перспектив на
ближайшие месяцы.

Так, институт Ifo отчитался о том, что индекс настроений в
деловых кругах в ноябре вырос до 117,5 пункта против 116,8 пункта в октябре. Экономисты
ожидали, что индекс останется без изменений по сравнению с октябрем.

Разговоры вокруг реформы налогообложения в США также не
лучшим образом сказываются на котировках американского доллара. Ожидается, что сенат
может проголосовать за собственную версию законопроекта уже на следующей
неделе. Затем будет необходимо достигнуть консенсуса с Палатой представителей.
Лишь после этого новый закон о налогообложении в США будет выпущен в окончательной
редакции.

Что касается технической картины пары EURUSD, то, как ожидалось, покупатели достигли важных
уровней сопротивления в районе максимумов этой недели, а пробой области 1.1875
привел к сносу ряда стоп-приказов с последующим выходом торгового инструмента в
район 1.1910. Скорее всего, именно в этом торговом диапазоне покупатели будут
фиксировать прибыль и уходить с рынка на выходные дни.

Новозеландский доллар отреагировал снижением на данные по дефициту
внешней торговли, однако в течение дня сумел восстановить свои позиции.

Согласно отчету, дефицит внешней торговли в Новой Зеландии в
октябре этого года составил 871 млн новозеландских долларов, тогда как
экономисты прогнозировали показатель на уровне 600 млн новозеландских долларов.
Сильный рост импорта нивелировал экспорт. Так, импорт достиг уровня 5,4 млрд
новозеландских долларов в прошлом месяце. Как отмечают ведущие экономисты,
снижение новозеландского доллара, которое наблюдалось в последнее время,
обязательно окажет поддержку экспорту Новой Зеландии в будущем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
24.11.2017


Южный импульс российской валюты удивил рынок прежде всего своей стремительностью. Всего за неделю пара usdrur рухнула с отметки 60.2 в область 58-й фигуры, продолжая при этом демонстрировать медвежье настроение. Что характерно – в паре с евро рубль ведёт себя гораздо спокойнее, и этот факт согласуется с общими тенденциями на валютном рынке.


На прошлой неделе российская валюта подешевела до августовских минимумов. Рубль попал под прессинг целой плеяды фундаментальных факторов. Во-первых, это вероятность ужесточения санкционного давления в отношении РФ со стороны США. На фоне принятых в Америке несколько месяцев назад нормативных актов, существовал (и существует) риск оттока иностранного капитала с рынка рублевых облигаций. По информации ряда экспертов, приток инвестиций уже начал снижаться, поэтому опасения трейдеров на этот счёт вполне обоснованы. Однако на данный момент ситуация несколько изменилась. Продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным несколько разрядил обстановку, тем более что глава США назвал диалог «отличным».


Также ослабление рубля было обусловлено внутренними причинами. Минфин РФ скупал валюту, а российские компании готовились к выплатам по внешнему долгу. Кроме того, аналитики винили в спаде национальной валюты снижение валютной ликвидности в банковском секторе и начавшийся предновогодний сезон отпусков.


Опять же, на данный момент «внутренние» факторы способствуют лишь укреплению рубля. Долговой рынок оказал поддержку валюте, после того как Минфин РФ разместил два выпуска гособлигаций почти на 25 миллиардов рублей (при спросе на 94 млрд руб.). Для сравнения: в прошлую среду министерство разместило ОФЗ лишь на 14 млрд рублей.


Также рубль положительно реагирует на продажу экспортной выручки, а также на налоговый период с выплатами более триллиона рублей налогов.


Всё вышеперечисленное позволяет трейдерам успокоиться по поводу внутригосударственных проблем в РФ и сосредоточиться на магистральной теме, то есть на динамике нефтяного рынка. Баррель нефти держится на уровне 63,5-63,8$ и, скорее всего, будет торговаться в этой области до 30 ноября, когда станут известны итоги заседания ОПЕК+. Правда, здесь нельзя исключать и импульсных ценовых скачков в качестве реакции на слухи и инсайды.




Например, сейчас котировки растут в основном за счёт информации о том, что Саудовская Аравия якобы отстаивает идею продления соглашения об ограничении добычи нефти на срок 9 месяцев после окончания его действия (то есть после марта 2018 года). Ранее саудиты заявляли лишь о принципиальном согласии на пролонгацию сделки, без уточнения временных рамок. Если данная информация подтвердится, «чёрное золото» получит дополнительную поддержку, так как Саудовская Аравия является ключевым игроком на нефтяном рынке. В целом, общий новостной фон говорит о том, что венская встреча пройдёт по ожидаемому сценарию.


Другими словами, пара usdrur аргументированно снижается, возвращаясь в ценовой диапазон 56-58. Вместе с тем прорыв нижней границы канала выглядит маловероятным. Ценовой зазор для дальнейшего снижения весьма широк: ближайшая поддержка расположена на уровне 57,60. Если в ближайшее время публичная риторика политиков первого эшелона США и РФ не ужесточится, а нефть продолжит укрепляться в ожидании встречи ОПЕК, пара usdrur наверняка протестирует указанный выше уровень.


В случае если саммит в Вене преподнесёт обнадёживающие сюрпризы, возможно импульсное снижение цены к уровню 56.80 (минимум октября). Нужно предупредить, что в этой ценовой области продажи будут крайне рискованными. Дело в том, что в конце года инвесторы будут фиксировать прибыль, а население – активно скупать валюту перед декадой новогодних праздников. Кроме того, не исключена коррекция на нефтяном рынке после итоговых решений ОПЕК. Торговый принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» иногда действует и на сырьевом рынке.




С точки зрения технического анализа ситуация следующая. На дневном графике цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который демонстрирует расширенный канал. Также пара находится под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen и в области Kumo индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Данное сочетание говорит о приоритете нисходящего движения к нижней линии индикатора Bollinger Bands (отметка 57,60). Уровнем сопротивления является цена 58.80 (средняя линия вышеуказанного индикатора). Пробой и закрепление над данным уровнем исключит южный сценарий – пара вновь направится к локальным максимумам. Риск северного отскока будет ближе к 30 ноября и непосредственно в день саммита ОПЕК+. Тогда как на данный момент фундаментальных предпосылок к такой динамике нет: приоритет остаётся за дальнейшим снижением.


Ирина Милошевич

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

IBSI - Аналитические обзоры рынка Форекс

Просто линия в 1.000$

Форекс каталог Форекс рейтинг

Сервер сгенерировал страницу за 0,0104 сек.