Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript
21
Июн

Об использовании тактики локирования в работе на рынке форекс

или как я гонялся за бешеным кенгуру
кенгуру

Часто в трейдерской среде можно услышать мнение, что локирование позиции (открытие второй сделки тем же лотом в противоположном направлении) создает излишнюю нервозность и является причиной лишней головной боли игрока. Открыв замок, трейдер зачастую не знает, что с ним делать дальше и когда закрывать сделку. Полагаю, что замок может стать проблемой в работе только в том случае, если и вход в сделку был не очень продуман, без привязки к значимым уровням поддержки (сопротивления). Входить в сделку намного эффективнее и безопаснее именно в таких зонах. Даже в случае, если рынок развернется против расчетов трейдера, выйти из сделки можно без убытка, а зачастую даже с прибылью, хоть и небольшой.

Настоящая статья – попытка показать на реальной сделке, что локирование позиции является удобным, безопасным и простым в использовании инструментом сохранения депозита.

В описании использовалась работа с парой AUD/USD в апреле 2011г.

AUDUSD_dailyНа дневном графике австралийского доллара против доллара США 31.03.2011г. образовалась свеча «падающая звезда» с маленьким телом и длинной верхней тенью в 41 пункт, которая пробила горизонтальные сопротивления, образованные многолетними максимами 05.11 и 31.12. 2010г. По верхним теням этих двух дней можно построить восходящую зону сопротивлений. А тень самой свечи дала возможность построить новую горизонтальную ценовую зону сопротивления 1,0372-1,0331. Я посчитал, что, наконец-то, после 11 дней роста на 670 пунктов с уровня 0,9704 17.03 должен произойти откат, причем довольно приличный. Ведь по правилам технического анализа именно при третьем касании зоны сопротивления происходит значительный отскок цены вниз. Да, техническая картинка была явно в пользу продажи кенгуру. А вот фундамент больше говорил за покупку. Ведь доллар впал в состояние свободного падения и проигрывал основным валютам мира. Кроме того, продолжался стремительный рост цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь нефть и золото. Австралии, кстати, принадлежит третье место в мире по добыче этого драгметалла.

Но ведь и «падающая звезда» - весомая «разворотная» модель, тем более повисшая у зоны скопления сопротивлений. Поэтому утром 1 апреля я решил искать возможность продать оззи против американского доллара. Эту пару некоторые аналитики вполне оправданно именуют не иначе как «дикой бешеной кенгуру», радуясь, что не стали связываться с этой «прыгучей гадостью».

Долго искать точку входа не пришлось, ведь рынок нарисовал ее еще вчера, в последний день марта. Для входа в сделку я установил отложенный sell-limit ордер на отскок от верхней границы горизонтальной зоны, то есть от максимума свечи 31.03. Тейк-профит устанавливать не стал, рассчитывая на значительное снижение цены.

 При поиске стоп-лосса я предположил, что цена попытается пробить зону сопротивления. Прорыв будет оставаться ложным в пределах 50 пунктов. Движение цены выше 50 пипсов будет означать одно из двух: либо я неправильно оценил ситуацию на рынке, либо произошло нечто из ряда вон выходящее на фундаментальном уровне. Поэтому, выше верхней границы зоны (и точки продажи) на 50 пунктов + спред, то есть на уровне 1,0372 + 50 + 4 = 1,0426 установил buy-stop ордер.

Итак, сделка на продажу открылась в тот же день, пятницу 01.04 в 17:10. Остаток дня цена продолжала рост и к 22 часам добралась до 1,0395. Утром понедельника 04.04. обновила максимум по 1,0417, после чего стала снижаться, так что к 12:20 05.04. достигла минимума в 1,0287 (показав прибыль в 80 пунктов). Вот здесь и пригодился бы тейк-профит ордер хотя бы в символические 50 пунктов. Таким образом, свеча «падающая звезда» от 31.03 хотя и не получила подтверждения, полностью оправдала свою роль, указав место начала вероятного снижения цены. Другое дело, что снижение оказалось, против ожидания, незначительным, а 06.04 в 16:25 на неожиданно хороших новостях по рынку труда Австралии, цена, пробив уровень сопротивления, инициировала ордер на покупку.

Дикая кенга и здесь показала свой норов. Последующие два дня цена продолжала рост и 08.04 в 13:31 я закрыл сделку на покупку по 1,0543, зафиксировав прибыль в 117 пунктов, а через две минуты рыночным ордером продал 1 лот по 1,0540. Таким образом, я усреднил позицию, добавив еще один лот к убыточной сделке, тем самым, улучшив точку входа. Вместо продажи по 1,0372 суммарно по двум позициям получалась продажа двух лотов по 1,0456 = (1,0372+1,0540):2. И если по обеим позициям на продажу установить в этом районе тейк профит, то сделка в целом закроется без убытка. Я обычно так и поступаю, ибо, поскольку реальность разошлась с запланированным сценарием, то здесь вопрос не столько в извлечении прибыли, сколько в минимизации и сохранении депозита. Я только беру еще 5 пунктов в качестве утешительного приза да еще 5 пунктов на покрытие убытков от исчисления свопов. Кстати, у австралийца едва ли не самый большой отрицательный своп в сравнении с иными парами. Это следует учитывать, если сделка висит несколько дней. Поэтому я установил тейк-профит по обеим позициям на 1,0446. Хотя, если нервы крепкие и есть возможность непрерывно следить за монитором, то можно взять прибыль в 30-50 пунктов. Так наша пара во вторник 12.04 показала дневной минимум на уровне 1,0388.

А что же можно было узнать на новостных порталах 08.04.? Смех, да и только. Хоть завязывай глаза, да затыкай уши. Только потому, что психологически важный уровень 1,0500 не стал преградой, аналитики увидели пару AUD/USD уже в районе 1,0800, 1,100 и даже 1,1290, на котором она торговалась 29 лет назад, в первом квартале 1982 г., до того как курс валюты стал плавающим. Разумеется, при сохранении такой активности быков по паре оззи/доллар цена, возможно и окажется у этих рубежей, но ведь произойдет это не сию минуту после истинного пробития сопротивления. Подобные несвоевременные прогнозы маститых, авторитетных аналитиков могут парализовать волю начинающего трейдера, подвигнуть его на покупку сразу же после прорыва цены наверх.

Тогда чего же следовало ожидать в ближайшей перспективе? А в ближайшее время должно произойти тестирование, то есть возврат цены к пробитой ценовой зоне. Конечно же, такое происходит не всегда. На рынке Форекс нет, и не может быть незыблемых правил. Но в абсолютном большинстве это происходит (именно на этом и основано безопасное применение локирования). Случился возврат цены и у пары AUD/USD, несмотря на явно бычий тренд.


  Использование замка является удобным средством избежать убытка только в тех случаях, когда локирование позиции, так же как и заключение сделки имеет привязку к области значимых сопротивлений (поддержек).


 

Комментарии

Rss-лента комментариев к этому посту
1
ДамирДамир24.06.2012Что говорить, лок - это серьёзный тактический ход, который часто не по зубам начинающим. Помню себя, когда голова кипела и не мог найти выход из лока. Обе сделки тогда закрыл в одно время с общим убытком. Но ничего, потом научился с ним справляться, если ставил локирование. Вообще, лучше не доводить до этого, нервишки пощипает. Очень интересный пример описан, автору спасибо. Вот и практические примеры пошли. С удовольствием читаю Ваши статьи и жду новых.
2
Финансовый диверсантФинансовый диверсант17.01.2013Не, не, - лок дело не благодарное, это для мозахистов :)
Я видел трейдера у которого торговая система выстроена на "локе".
Я эту стратегию использую только в крайнем случае.
3
druckdruck17.03.2014Неплохая статья на эту тему http://www.argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

Оставьте свой комментарий

Заменить картинку
жирный курсив цитата

С правилами ознакомлен
 

Правила публикования комментариев
1. Не информативные комментарии вида "Спасибо, замечательная статья", имеющие ссылку на сайт, скорее всего будут удалены.
2. В поле "сайт" указывается ссылка на главную страницу сайта для людей.
Владелец этого сайта незамедлительно удалит спам в любом его проявлении.

К началу
Понравилось, поделись с друзьями  
ТОП комментаторов
EvgeniyEvgeniy — 2 2
СергейСергей — 2 2
TraderTrader2 2

IBSI - Важное на блоге

Полезные фишки:

Аналитические обзоры Форекс:

25.2.2020

Индекс доллара продолжает сдавать свои позиции, опускаясь вниз, вслед за доходностью 10-летних трежерис, которая в свою очередь опустилась под отметку 1,130% - то есть к минимумам 2016-го года. Фактор коронавируса, который ещё недавно существенно укреплял американскую валюту, сейчас обернулся против неё тяжёлым якорем. Трейдеры опасаются вкладываться в доллар, так как на рынке усилились слухи по поводу возможной реакции ФРС на сложившуюся ситуацию. Кроме того, на этой неделе «в строй» вернулась японская валюта, после неожиданно оптимистичных заявлений главы Банка Японии. После того, как риск снижения процентной ставки японским ЦБ ослаб, иена начала набирать обороты, пользуясь спросом в качестве защитного инструмента. А вот к американской валюте трейдеры пересмотрели своё отношение: и хотя индекс доллара всё ещё держится на высоких значениях, тенденция к снижению приобрела достаточно стойкий характер.

Пара евро-доллар также пользуется временной «опалой» гринбека. После достижения многолетних минимумов, цена ещё на прошлой неделе увязла во флете: медведи опасались «поймать ценовое дно», быки в свою очередь не имели аргументов для роста. Ситуация несколько дней находилась в подвешенном состоянии – «верхи не могут, низы не хотят». В начале текущей недели стало ясно, что продавцы не способны развить южный тренд. По многим причинам – и из-за перепроданности пары (цена на протяжении трёх недель почти безоткатно пикировала вниз), и из-за сохраняющейся уязвимости доллара, на фоне «голубиных» комментариев некоторых представителей ФРС. Другими словами, коррекционный рост пары eur/usd стал лишь вопросом времени.

Ждать пришлось не долго: сегодня покупатели пары вновь проявили инициативу, постепенно подбираясь к границам 9-й фигуры. Рост цены был спровоцирован лишь ослаблением доллара – европейская валюта по-прежнему находится под прессингом фундаментальных проблем, в том числе и связанных с распространением коронавируса.

Почему же так резко ослаб доллар? Катализатором общего снижения гринбека послужил индикатор потребительской уверенности американцев. Вопреки прогнозам роста, он остался практически на уровне января, прибавив всего четыре десятые процента. Но данный релиз послужил лишь формальным поводом, тогда как реальные причины имеют более масштабный характер. Так, на рынке всё чаще говорят о том, что Федрезерв может снизить процентную ставку на одном из ближайших заседаний (либо в апреле, либо в июне). Некоторые из аналитиков допускают даже двойное снижение – летом и осенью. По их мнению, такой сценарий нельзя исключать – всё будет зависеть от масштабов экономического кризиса, который может быть спровоцирован «фактором коронавируса».

Представители ФРС не подтверждают, но и не опровергают подобные намерения. Например, Джером Пауэлл по итогам своего выступления в Конгрессе дал понять, что Федрезерв готов сохранять выжидательную позицию, если только события «непредвиденного характера» не приведут к существенной переоценке текущих перспектив. Данный вывод значился и в опубликованном накануне полугодовом докладе Федрезерва. Очевидно, что негативные последствия эпидемии можно причислить к событиям «непредвиденного характера».

Остальные члены ФРС озвучивают диаметрально противоположные мнения. Так, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что эпидемия коронавируса окажет кратковременное воздействие на экономическую активность, и, следовательно, менять монетарную политику на данный момент нет никакой необходимости. Его коллеги – Джуди Шелтон и Кристофер Уоллер (креатуры Трампа) заявили, что готовы снижать процентную ставку – вплоть до нулевого значения. Нил Кашкари, который является последовательным «голубем» также призвал снизить ставку, чтобы компенсировать негативное влияние коронавируса. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер назвала эпидемию «существенным фактором риска», но вместе с тем призвала занять пока выжидательную позицию.

Другими словами, вопрос снижения процентной ставки ФРС снова на повестке дня. Сам факт подобного обсуждения уже оказывает давление на доллар. Чем больше будет сторонников «голубиного» сценария, тем это давление будет сильнее.

К слову, представитель Европейского Центробанка – глава Банка Франции Франсуа Виллеруа – сегодня неожиданно озвучил оптимистичную риторику. По его словам, вспышка коронавируса негативно скажется на динамике ключевых индикаторов, однако на данный момент «не стоит реагировать на сложившиеся обстоятельства при помощи монетарной политики». И хотя Виллеруа озвучил лишь своё мнение, данный инфоповод оказал фоновую поддержку евро, тем более после вчерашних отчётов IFO, которые вышли в «зелёной зоне».

Таким образом, покупатели пары eur/usd воспользовались фундаментальной картиной, которая сегодня сложилась против американской валюты. И хотя коррекция по паре назревала давно, быкам необходим был веский повод для северного импульса. Сегодня, как говорится, «сошлись звёзды» - на фоне стремительного снижения индекса доллара, представитель ЕЦБ озвучил весьма обнадёживающие тезисы.

Но здесь нужно подчеркнуть, что речь идёт лишь о временной коррекции. По мнению многих специалистов, Италия не сможет сдержать распространение эпидемии, тем более учитывая открытость границ между странами Евросоюза. Например, сегодня стало известно о первых заразившихся в Австрии и Хорватии – по информации местных властей, все заболевшие недавно побывали в Италии. Поэтому коронавирус лишь начинает своё «турне» по странам Европы, и евро ещё ощутит на себе последствия данного «путешествия». Поэтому при приближении пары к уровню сопротивления 1,0920 трейдерам следует проявлять осторожность – здесь могут активизироваться медведи eur/usd, особенно при усилении панических настроений в Европе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
25.2.2020

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 78п – 115п – 80п – 105п – 68п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 90п(средняя).

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться невнятно, разнонаправленно. Например, во второй торговый день недели котировки пары возобновили восходящее движение, хотя особых причин и оснований для этого не было. Даже технических. Текущая картина не требовала, например, восходящей коррекции, как в ситуации с евровалютой. Тем не менее, фунт стерлингов вновь растет, вновь безосновательно. В течение сегодняшнего дня трейдерам удалось отработать верхнюю линию канала волатильности на 25 февраля. Если же взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то становится понятно, что с 20 декабря продолжается абсолютно невнятное и нетрендовое движение. Таким образом, любые торги по паре осложняются именно этим фактором – отсутствием трендового движения, хотя, конечно, определенная нисходящая тенденция(очень слабая) имеет место быть.

Тем временем, Совет министров ЕС утвердил сегодня мандат на проведение переговоров с британским правительством в рамках будущего соглашения о сотрудничестве после Brexit. Согласно источникам в Еврокомиссии, Брюссель(как и сообщалось ранее) будет стремиться заключить с Лондоном всеобъемлющее соглашение на основе взаимных обязательств и честной конкуренции европейских и британских компаний. Евросоюз готов заключить соглашение с нулевыми тарифами и пошлинами, однако оно также будет включать в себя массу пунктов, определяющие и регулирование других сфер жизни, а не только торговые отношения. В наиболее спорном вопросе относительно рыболовства в британских водах Евросоюз предлагает заключить отдельное двустороннее соглашение, в котором и будут определяться четкие правила. Безусловно, Евросоюз не собирается отказываться от возможности ловить рыбу в британских водах. Также сообщается, что мандат Еврокомиссии касается сотрудничества в таких областях, как интеллектуальная собственность, госзаказы, транспорт, энергетика, безопасность. Если сказать более простым языком, то ЕС в 46-страничном документе закладывает те принципы, по которым Мишель Барнье будет вести переговоры с Борисом Джонсоном. То есть Евросоюз предлагает Лондону нулевые квоты и тарифы только в обмен на применение собственных стандартов в сферах государственной помощи, конкуренции, социальной сфере, трудовой сфере, экологии, климате, налоговых вопросах и так далее... Таким образом, позиция ЕС в будущих переговорах абсолютно понятна и она является кардинально противоположной позиции Лондона.

Абсолютно очевидно, что правительству Бориса Джонсона не понравится этот мандат и уже в ближайшее время вполне можно ожидать комментариев первых лиц Великобритании, в которых наверняка будет говориться, что Лондон не пойдет на такие условия Брюсселя. Даже в обмен на «мягкое торговое соглашение». Однако вопрос будет заключаться в том, готов ли Борис Джонсон действительно отказаться от подписания соглашения с ЕС, учитывая, какой удар будет нанесен по экономике в этом случае? Ведь такой вариант мог бы быть обоснованным, если бы Джонсон уже имел бы на руках торговое соглашение со Штатами. Однако и с Дональдом Трампом нужно еще договориться. Учитывая, что американский президент – бизнесмен до мозга костей, вряд ли стоит ожидать, что США заключат соглашение, которое будет им невыгодно. Таким образом, еще далеко не факт, что Джонсону удастся договориться со своим «другом» Трампом на предмет торговых отношений. Напомним, что недавно перед главами стран уже пробежала «черная кошка» из-за компании Huawei, с которой воюет Трамп, но которой разрешил разрабатывать сети 5G на территории Британии Джонсон. Таким образом, оба потенциальных торговых соглашений «висят в воздухе» и пока что нет никакой информации, которая бы делала их подписание действительно вероятным. В любом случае, теперь следует ждать комментариев от британской переговорной группы, а также старта официальных переговоров.

С технической точки зрения, пара фунт/доллар продолжает торговаться в режиме «качели» с минимальным нисходящим уклоном. Мы по-прежнему считаем, что никаких веских причин для сильного укрепления британской валюты нет. Если Джонсону удастся подписать соглашение с Альянсом, тогда фунт стерлингов получит мощный фактор поддержки, так как Brexit действительно можно будет считать мягким. В противном случае мы ожидаем обвала котировок британской валюты. Такого же, какой был по паре евро/доллар в последний месяц. Рано или поздно быки перестанут сопротивляться и в паре GBP/USD, так как макроэкономической поддержки не имеют никакой. Таким образом, несмотря на преодоление линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б уже в ближайшее время может произойти разворот вниз и возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала новый виток восходящей коррекции. Таким образом, продавать британский фунт с целями 1,2850 и 1,2824 рекомендуется теперь не ранее возвращения котировок пары ниже критической линии. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целью 1,3055 малыми лотами, так как в любой момент может произойти разворот вниз, а фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает фунт.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Уровни поддержки/сопротивления классические:

Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.

Пивот уровень:

Желтая сплошная линия.

Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:

Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

IBSI - Аналитические обзоры рынка Форекс

Просто линия в 1.000$

Форекс каталог Форекс рейтинг

Сервер сгенерировал страницу за 0,0112 сек.