Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript
21
Июн

Об использовании тактики локирования в работе на рынке форекс

или как я гонялся за бешеным кенгуру
кенгуру

Часто в трейдерской среде можно услышать мнение, что локирование позиции (открытие второй сделки тем же лотом в противоположном направлении) создает излишнюю нервозность и является причиной лишней головной боли игрока. Открыв замок, трейдер зачастую не знает, что с ним делать дальше и когда закрывать сделку. Полагаю, что замок может стать проблемой в работе только в том случае, если и вход в сделку был не очень продуман, без привязки к значимым уровням поддержки (сопротивления). Входить в сделку намного эффективнее и безопаснее именно в таких зонах. Даже в случае, если рынок развернется против расчетов трейдера, выйти из сделки можно без убытка, а зачастую даже с прибылью, хоть и небольшой.

Настоящая статья – попытка показать на реальной сделке, что локирование позиции является удобным, безопасным и простым в использовании инструментом сохранения депозита.

В описании использовалась работа с парой AUD/USD в апреле 2011г.

AUDUSD_dailyНа дневном графике австралийского доллара против доллара США 31.03.2011г. образовалась свеча «падающая звезда» с маленьким телом и длинной верхней тенью в 41 пункт, которая пробила горизонтальные сопротивления, образованные многолетними максимами 05.11 и 31.12. 2010г. По верхним теням этих двух дней можно построить восходящую зону сопротивлений. А тень самой свечи дала возможность построить новую горизонтальную ценовую зону сопротивления 1,0372-1,0331. Я посчитал, что, наконец-то, после 11 дней роста на 670 пунктов с уровня 0,9704 17.03 должен произойти откат, причем довольно приличный. Ведь по правилам технического анализа именно при третьем касании зоны сопротивления происходит значительный отскок цены вниз. Да, техническая картинка была явно в пользу продажи кенгуру. А вот фундамент больше говорил за покупку. Ведь доллар впал в состояние свободного падения и проигрывал основным валютам мира. Кроме того, продолжался стремительный рост цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь нефть и золото. Австралии, кстати, принадлежит третье место в мире по добыче этого драгметалла.

Но ведь и «падающая звезда» - весомая «разворотная» модель, тем более повисшая у зоны скопления сопротивлений. Поэтому утром 1 апреля я решил искать возможность продать оззи против американского доллара. Эту пару некоторые аналитики вполне оправданно именуют не иначе как «дикой бешеной кенгуру», радуясь, что не стали связываться с этой «прыгучей гадостью».

Долго искать точку входа не пришлось, ведь рынок нарисовал ее еще вчера, в последний день марта. Для входа в сделку я установил отложенный sell-limit ордер на отскок от верхней границы горизонтальной зоны, то есть от максимума свечи 31.03. Тейк-профит устанавливать не стал, рассчитывая на значительное снижение цены.

 При поиске стоп-лосса я предположил, что цена попытается пробить зону сопротивления. Прорыв будет оставаться ложным в пределах 50 пунктов. Движение цены выше 50 пипсов будет означать одно из двух: либо я неправильно оценил ситуацию на рынке, либо произошло нечто из ряда вон выходящее на фундаментальном уровне. Поэтому, выше верхней границы зоны (и точки продажи) на 50 пунктов + спред, то есть на уровне 1,0372 + 50 + 4 = 1,0426 установил buy-stop ордер.

Итак, сделка на продажу открылась в тот же день, пятницу 01.04 в 17:10. Остаток дня цена продолжала рост и к 22 часам добралась до 1,0395. Утром понедельника 04.04. обновила максимум по 1,0417, после чего стала снижаться, так что к 12:20 05.04. достигла минимума в 1,0287 (показав прибыль в 80 пунктов). Вот здесь и пригодился бы тейк-профит ордер хотя бы в символические 50 пунктов. Таким образом, свеча «падающая звезда» от 31.03 хотя и не получила подтверждения, полностью оправдала свою роль, указав место начала вероятного снижения цены. Другое дело, что снижение оказалось, против ожидания, незначительным, а 06.04 в 16:25 на неожиданно хороших новостях по рынку труда Австралии, цена, пробив уровень сопротивления, инициировала ордер на покупку.

Дикая кенга и здесь показала свой норов. Последующие два дня цена продолжала рост и 08.04 в 13:31 я закрыл сделку на покупку по 1,0543, зафиксировав прибыль в 117 пунктов, а через две минуты рыночным ордером продал 1 лот по 1,0540. Таким образом, я усреднил позицию, добавив еще один лот к убыточной сделке, тем самым, улучшив точку входа. Вместо продажи по 1,0372 суммарно по двум позициям получалась продажа двух лотов по 1,0456 = (1,0372+1,0540):2. И если по обеим позициям на продажу установить в этом районе тейк профит, то сделка в целом закроется без убытка. Я обычно так и поступаю, ибо, поскольку реальность разошлась с запланированным сценарием, то здесь вопрос не столько в извлечении прибыли, сколько в минимизации и сохранении депозита. Я только беру еще 5 пунктов в качестве утешительного приза да еще 5 пунктов на покрытие убытков от исчисления свопов. Кстати, у австралийца едва ли не самый большой отрицательный своп в сравнении с иными парами. Это следует учитывать, если сделка висит несколько дней. Поэтому я установил тейк-профит по обеим позициям на 1,0446. Хотя, если нервы крепкие и есть возможность непрерывно следить за монитором, то можно взять прибыль в 30-50 пунктов. Так наша пара во вторник 12.04 показала дневной минимум на уровне 1,0388.

А что же можно было узнать на новостных порталах 08.04.? Смех, да и только. Хоть завязывай глаза, да затыкай уши. Только потому, что психологически важный уровень 1,0500 не стал преградой, аналитики увидели пару AUD/USD уже в районе 1,0800, 1,100 и даже 1,1290, на котором она торговалась 29 лет назад, в первом квартале 1982 г., до того как курс валюты стал плавающим. Разумеется, при сохранении такой активности быков по паре оззи/доллар цена, возможно и окажется у этих рубежей, но ведь произойдет это не сию минуту после истинного пробития сопротивления. Подобные несвоевременные прогнозы маститых, авторитетных аналитиков могут парализовать волю начинающего трейдера, подвигнуть его на покупку сразу же после прорыва цены наверх.

Тогда чего же следовало ожидать в ближайшей перспективе? А в ближайшее время должно произойти тестирование, то есть возврат цены к пробитой ценовой зоне. Конечно же, такое происходит не всегда. На рынке Форекс нет, и не может быть незыблемых правил. Но в абсолютном большинстве это происходит (именно на этом и основано безопасное применение локирования). Случился возврат цены и у пары AUD/USD, несмотря на явно бычий тренд.


  Использование замка является удобным средством избежать убытка только в тех случаях, когда локирование позиции, так же как и заключение сделки имеет привязку к области значимых сопротивлений (поддержек).


 

Комментарии

Rss-лента комментариев к этому посту
1
ДамирДамир24.06.2012Что говорить, лок - это серьёзный тактический ход, который часто не по зубам начинающим. Помню себя, когда голова кипела и не мог найти выход из лока. Обе сделки тогда закрыл в одно время с общим убытком. Но ничего, потом научился с ним справляться, если ставил локирование. Вообще, лучше не доводить до этого, нервишки пощипает. Очень интересный пример описан, автору спасибо. Вот и практические примеры пошли. С удовольствием читаю Ваши статьи и жду новых.
2
Финансовый диверсантФинансовый диверсант17.01.2013Не, не, - лок дело не благодарное, это для мозахистов :)
Я видел трейдера у которого торговая система выстроена на "локе".
Я эту стратегию использую только в крайнем случае.
3
druckdruck17.03.2014Неплохая статья на эту тему http://www.argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

Оставьте свой комментарий

Заменить картинку
жирный курсив цитата

С правилами ознакомлен
 

Правила публикования комментариев
1. Не информативные комментарии вида "Спасибо, замечательная статья", имеющие ссылку на сайт, скорее всего будут удалены.
2. В поле "сайт" указывается ссылка на главную страницу сайта для людей.
Владелец этого сайта незамедлительно удалит спам в любом его проявлении.

К началу
Понравилось, поделись с друзьями  
ТОП комментаторов
EvgeniyEvgeniy — 2 2
СергейСергей — 2 2
TraderTrader2 2

IBSI - Важное на блоге

Полезные фишки:

Аналитические обзоры Форекс:

04.12.2021

Биткоин обвалился на 15 000$ за 4 часа.

Ну что же, случилось то, что должно было случиться. Мы неоднократно говорили о том, что биткоин – это чрезвычайно волатильный инвестиционный инструмент(да, именно инвестиционный инструмент, а не валюта), поэтому совершенно спокойно может показывать не только сумасшедший рост, но и сумасшедшее падение. В субботу биткоин упал вниз на 15 000$ за 4 часа. Правда, сразу же и откатился немного вверх, однако курс падал до 42 000$ за монету. Что примечательно, вчера трейдеры никак не отреагировали на отчет по Нонфармам в США, хотя это важный отчет, и он мог бы спровоцировать движение и по биткоину. По большому счету, криптоинвесторов сейчас также сильно интересует монетарная политика ФРС и то, какие изменения будут в нее внесены на следующем заседании. Однако, сейчас не об этом речь. Пока что достоверно неизвестно, что спровоцировало ралли в субботу. Возможно, причины есть, а, возможно, просто началась новая волна распродаж, что совершенно нормально для криптовалютного рынка. Кто вообще сказал, что биткоин будет расти вечно? Те, кто уже владеют им? Как показывает статистика Glassnode, большая часть монет принадлежит(кто бы сомневался) крупным инвесторам и институционалам. Однако для того, чтобы криптовалюта постоянно росла требуется постоянный рост спроса или ограничение предложения. И ни одна криптовалюта в мире не застрахована от того, что ее начнут распродавать и она потеряет половину стоимости. Просто потому, что это не валюта, эмитированная центральным банком, который заинтересован в ее стабильности. Криптовалютой никто не «заведует», а значит она может летать в любую сторону.

Главная проблема биткоина в том, что его не используют, как средство платежа.

Основная проблема биткоин заключается в том, что его как раз не используют, как средство платежа, для чего он изначально и задумывался. Конечно, определенная доля операций по биткоину является оплатой за товары или услуги, но в основном биткоин покупают ради того, чтобы он вырос и принес прибыль своему владельцу. Особенно во времена всемирной высокой инфляции, когда денег становилось больше в течение полутора лет(и этот процесс продолжается!!!), капиталы обесцениваются, а инвесторы ищут всевозможные способы спастись от обесценивания. Представьте себе, если бы биткоин использовался просто, как интернет-валюта, аналог обычной валюты. Разве ее курс летал бы из стороны в сторону? А в данное время мы видим, что, как только экономическая ситуация меняется в мире, тут же начинаются «полеты» на криптовалютном рынке. Денег становится больше в экономике? Криптовалютный рынок растет. Инвесторы ожидают, что ФРС начнет ужесточение, что инфляция начнет замедляться, а ставки – повышаться? Криптовалюта начинает падение. То есть биткоин очень зависим от настроения рынка, которое очень зависимо от общей экономической ситуации. Таким образом, биткоин обречен расти и падать, принося одним прибыль, а вторым – убытки. Банальное перераспределение капиталов.

Тенденция на 4-часовом таймфрейме нисходящая и пока что сегодняшнее падение даже трудно описать словами и вписать его в текущую техническую картину. Очевидно, что нисходящая тенденция сохраняется, но нужное теперь некоторое время, чтобы рынок успокоился и лишь после этого смотреть, где окажется биткоин и какие будут рядом уровни. Пока что мы вполне допускаем, что распродажи могут продолжиться. Кстати, совершенно не удивительно, что биткоин упал до значения около 42 000$ - именно на этом уровне пролегает прошлый локальный минимум. Соответственно, здесь были расположены крупные отложенные ордера на покупку, которые и остановили падение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
04.12.2021

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ.

Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели продолжала уверенное падение. Котировки британской валюты опустились еще на 100 пунктов и обновили годовые минимумы. Таким образом, техническая картина по фунт/доллару тоже не изменилась на этой неделе. Большая часть(практически все) отчетов влияла одинаково на обе основные пары, но при этом европейская валюта все же осталась в рамках восходящей коррекции, а фунт – продолжил падение. И это довольно странно. Особенно если судить по пятнице, когда европейская валюта опять-таки немного подросла, а фунт стерлингов упал еще на 65 пунктов, хотя важных событий в Евросоюзе и Великобритании в этот день было немного. Практически все внимание рынка было обращено на американскую статистику. Но евро и фунт двигались неодинаково. Конечно, на британскую валюту сейчас может оказываться давление из-за всего происходящего в самой Великобритании. Напомним, что переговоры по «североирландскому протоколу» находятся в тупике, а Борис Джонсон умудрился рассорится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и, как отмечают политологи, между двумя странами не было таких плохих отношений со времен Ватерлоо. Но в то же время рынки далеко не всегда отрабатывают политические факторы, а в плане экономики в Великобритании сейчас все не хуже, чем в ЕС. В общем, фунт остается той валютой, которая двигается максимально неоднозначно. Факторов, которые способны оказывать влияние на ее передвижения, огромное количество и очень сложно понять, какие из них рынки действительно принимают во внимание, а какие – нет. В целом цена продолжает движение к уровню 38,2% по Фибоначчи. И около этого уровня может остановиться хотя бы ненадолго. А может и отскочить, завершив все нисходящее движение 2021 года. Многое теперь будет зависеть от заседаний Банка Англии и ФРС в декабре.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(23 - 29 ноября) настроение профессиональных трейдеров стало еще немного более «медвежьим». В принципе, довольно неожиданно медведи стали сильнее быков почти в два раза. Напомним, что примерно с августа-месяца быки и медведи никак не могли определиться с тем, кому же доминировать на рынке. Это отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно прыгала из стороны в сторону. Однако в последние несколько недель профессиональные трейдеры нарастили количество шортов до 93 тысяч, а количество лонгов осталось на уровне 51 тысяча. Таким образом, в данное время настроение действительно можно охарактеризовать, как «медвежье». Следовательно, и по фунту стерлингов можно сделать вывод, что падение фунта продолжится. Однако, как всегда, не обходится без одного «но». Красная и зеленая линии первого индикатора, которые обозначают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, двух наиболее важных и крупных групп, довольно сильно удалились друг от друга. Примерно на таком же расстоянии они находились в мае-июне, когда заканчивался восходящий тренд. А сильное удаление друг от друга этих двух линий как раз и означает то, что тренд может заканчиваться. Конечно, если спрос на доллар снижаться не будет, а в Великобритании будет все такой же негативный фундаментальный фон, то ничего не помешает американской валюте продолжает рост. Однако, дальнейшее падение фунта будет означать, что количество шортов и дальше будет расти. А оно уже сейчас превышает количество лонгов почти в 2 раза.

Анализ фундаментальных событий.

В Великобритании на текущей неделе не было совершенно ничего интересного в макроэкономическом плане. Два отчета по деловой активности в сферах услуг и производства, которые в принципе не являются очень важными, оказались максимально нейтральными. Поэтому влияние оказывала только американская статистика и события. И в пятницу фунт стерлингов упал на... слабой статистике из-за океана в то же время, когда евровалюта выросла... Конечно, помимо Нонфармов можно отметить и отчет ISM для сферы услуг, который вырос до рекордных 69,1 пункта, значительно превысив прогнозы. Можно отметить и уровень безработицы, который снизился до 4,2%. Однако почему тогда доллар в паре с европейской валютой торговался с понижением? В общем, нельзя даже однозначно сказать, как именно рынки отреагировали на макроэкономические данные из Америки в пятницу.

Торговый план на неделю 6 – 10 декабря:

1) Пара фунт/доллар продолжает планомерное снижение. Поэтому покупки сейчас нецелесообразны. Для этого нужно дождаться, когда пара закрепится выше критической линии, а лучше – выше облака Ишимоку. Так как цена сейчас находится очень далеко от этих линий, то вряд ли это произойдет в ближайшее время. На младшем таймфрейме пара может поменять нисходящую тенденция на восходящую, что может стать началом витка восходящего движения на 24-часовом ТФ. Мы допускаем, что пара может пройти вверх 400-500 пунктов в ближайшие месяц-два. Но пока нет никаких сигналов о начале такого движения. А без технических сигналов открывать сделки на покупку точно не рекомендуется.

2) Медведи сумели удержать пару ниже облака Ишимоку и теперь продолжают развивать свой успех. Целями для дальнейшего движения на Юг сейчас выступают 1,3162(38,2% по Фибоначчи) и уровень поддержки 1,3094. Отскок от любого из этих уровнем может спровоцировать, как минимум, восходящий откат.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

IBSI - Аналитические обзоры рынка Форекс

Просто линия в 1.000$

Форекс каталог Форекс рейтинг

Сервер сгенерировал страницу за 0,0106 сек.