Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript
21
Июн

Об использовании тактики локирования в работе на рынке форекс

или как я гонялся за бешеным кенгуру
кенгуру

Часто в трейдерской среде можно услышать мнение, что локирование позиции (открытие второй сделки тем же лотом в противоположном направлении) создает излишнюю нервозность и является причиной лишней головной боли игрока. Открыв замок, трейдер зачастую не знает, что с ним делать дальше и когда закрывать сделку. Полагаю, что замок может стать проблемой в работе только в том случае, если и вход в сделку был не очень продуман, без привязки к значимым уровням поддержки (сопротивления). Входить в сделку намного эффективнее и безопаснее именно в таких зонах. Даже в случае, если рынок развернется против расчетов трейдера, выйти из сделки можно без убытка, а зачастую даже с прибылью, хоть и небольшой.

Настоящая статья – попытка показать на реальной сделке, что локирование позиции является удобным, безопасным и простым в использовании инструментом сохранения депозита.

В описании использовалась работа с парой AUD/USD в апреле 2011г.

AUDUSD_dailyНа дневном графике австралийского доллара против доллара США 31.03.2011г. образовалась свеча «падающая звезда» с маленьким телом и длинной верхней тенью в 41 пункт, которая пробила горизонтальные сопротивления, образованные многолетними максимами 05.11 и 31.12. 2010г. По верхним теням этих двух дней можно построить восходящую зону сопротивлений. А тень самой свечи дала возможность построить новую горизонтальную ценовую зону сопротивления 1,0372-1,0331. Я посчитал, что, наконец-то, после 11 дней роста на 670 пунктов с уровня 0,9704 17.03 должен произойти откат, причем довольно приличный. Ведь по правилам технического анализа именно при третьем касании зоны сопротивления происходит значительный отскок цены вниз. Да, техническая картинка была явно в пользу продажи кенгуру. А вот фундамент больше говорил за покупку. Ведь доллар впал в состояние свободного падения и проигрывал основным валютам мира. Кроме того, продолжался стремительный рост цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь нефть и золото. Австралии, кстати, принадлежит третье место в мире по добыче этого драгметалла.

Но ведь и «падающая звезда» - весомая «разворотная» модель, тем более повисшая у зоны скопления сопротивлений. Поэтому утром 1 апреля я решил искать возможность продать оззи против американского доллара. Эту пару некоторые аналитики вполне оправданно именуют не иначе как «дикой бешеной кенгуру», радуясь, что не стали связываться с этой «прыгучей гадостью».

Долго искать точку входа не пришлось, ведь рынок нарисовал ее еще вчера, в последний день марта. Для входа в сделку я установил отложенный sell-limit ордер на отскок от верхней границы горизонтальной зоны, то есть от максимума свечи 31.03. Тейк-профит устанавливать не стал, рассчитывая на значительное снижение цены.

 При поиске стоп-лосса я предположил, что цена попытается пробить зону сопротивления. Прорыв будет оставаться ложным в пределах 50 пунктов. Движение цены выше 50 пипсов будет означать одно из двух: либо я неправильно оценил ситуацию на рынке, либо произошло нечто из ряда вон выходящее на фундаментальном уровне. Поэтому, выше верхней границы зоны (и точки продажи) на 50 пунктов + спред, то есть на уровне 1,0372 + 50 + 4 = 1,0426 установил buy-stop ордер.

Итак, сделка на продажу открылась в тот же день, пятницу 01.04 в 17:10. Остаток дня цена продолжала рост и к 22 часам добралась до 1,0395. Утром понедельника 04.04. обновила максимум по 1,0417, после чего стала снижаться, так что к 12:20 05.04. достигла минимума в 1,0287 (показав прибыль в 80 пунктов). Вот здесь и пригодился бы тейк-профит ордер хотя бы в символические 50 пунктов. Таким образом, свеча «падающая звезда» от 31.03 хотя и не получила подтверждения, полностью оправдала свою роль, указав место начала вероятного снижения цены. Другое дело, что снижение оказалось, против ожидания, незначительным, а 06.04 в 16:25 на неожиданно хороших новостях по рынку труда Австралии, цена, пробив уровень сопротивления, инициировала ордер на покупку.

Дикая кенга и здесь показала свой норов. Последующие два дня цена продолжала рост и 08.04 в 13:31 я закрыл сделку на покупку по 1,0543, зафиксировав прибыль в 117 пунктов, а через две минуты рыночным ордером продал 1 лот по 1,0540. Таким образом, я усреднил позицию, добавив еще один лот к убыточной сделке, тем самым, улучшив точку входа. Вместо продажи по 1,0372 суммарно по двум позициям получалась продажа двух лотов по 1,0456 = (1,0372+1,0540):2. И если по обеим позициям на продажу установить в этом районе тейк профит, то сделка в целом закроется без убытка. Я обычно так и поступаю, ибо, поскольку реальность разошлась с запланированным сценарием, то здесь вопрос не столько в извлечении прибыли, сколько в минимизации и сохранении депозита. Я только беру еще 5 пунктов в качестве утешительного приза да еще 5 пунктов на покрытие убытков от исчисления свопов. Кстати, у австралийца едва ли не самый большой отрицательный своп в сравнении с иными парами. Это следует учитывать, если сделка висит несколько дней. Поэтому я установил тейк-профит по обеим позициям на 1,0446. Хотя, если нервы крепкие и есть возможность непрерывно следить за монитором, то можно взять прибыль в 30-50 пунктов. Так наша пара во вторник 12.04 показала дневной минимум на уровне 1,0388.

А что же можно было узнать на новостных порталах 08.04.? Смех, да и только. Хоть завязывай глаза, да затыкай уши. Только потому, что психологически важный уровень 1,0500 не стал преградой, аналитики увидели пару AUD/USD уже в районе 1,0800, 1,100 и даже 1,1290, на котором она торговалась 29 лет назад, в первом квартале 1982 г., до того как курс валюты стал плавающим. Разумеется, при сохранении такой активности быков по паре оззи/доллар цена, возможно и окажется у этих рубежей, но ведь произойдет это не сию минуту после истинного пробития сопротивления. Подобные несвоевременные прогнозы маститых, авторитетных аналитиков могут парализовать волю начинающего трейдера, подвигнуть его на покупку сразу же после прорыва цены наверх.

Тогда чего же следовало ожидать в ближайшей перспективе? А в ближайшее время должно произойти тестирование, то есть возврат цены к пробитой ценовой зоне. Конечно же, такое происходит не всегда. На рынке Форекс нет, и не может быть незыблемых правил. Но в абсолютном большинстве это происходит (именно на этом и основано безопасное применение локирования). Случился возврат цены и у пары AUD/USD, несмотря на явно бычий тренд.


  Использование замка является удобным средством избежать убытка только в тех случаях, когда локирование позиции, так же как и заключение сделки имеет привязку к области значимых сопротивлений (поддержек).


 

Комментарии

Rss-лента комментариев к этому посту
1
ДамирДамир24.06.2012Что говорить, лок - это серьёзный тактический ход, который часто не по зубам начинающим. Помню себя, когда голова кипела и не мог найти выход из лока. Обе сделки тогда закрыл в одно время с общим убытком. Но ничего, потом научился с ним справляться, если ставил локирование. Вообще, лучше не доводить до этого, нервишки пощипает. Очень интересный пример описан, автору спасибо. Вот и практические примеры пошли. С удовольствием читаю Ваши статьи и жду новых.
2
Финансовый диверсантФинансовый диверсант17.01.2013Не, не, - лок дело не благодарное, это для мозахистов :)
Я видел трейдера у которого торговая система выстроена на "локе".
Я эту стратегию использую только в крайнем случае.
3
druckdruck17.03.2014Неплохая статья на эту тему http://www.argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

Оставьте свой комментарий

Заменить картинку
жирный курсив цитата

С правилами ознакомлен
 

Правила публикования комментариев
1. Не информативные комментарии вида "Спасибо, замечательная статья", имеющие ссылку на сайт, скорее всего будут удалены.
2. В поле "сайт" указывается ссылка на главную страницу сайта для людей.
Владелец этого сайта незамедлительно удалит спам в любом его проявлении.

К началу
Понравилось, поделись с друзьями  
ТОП комментаторов
ДамирДамир — 2 2
ИгнасИгнас — 2 2
EvgeniyEvgeniy — 2 2
СергейСергей — 2 2

IBSI - Важное на блоге

Полезные фишки:

Аналитические обзоры Форекс:

23.7.2021

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 )

Последняя неделя июля и начало августа - обзор вариантов движения #USDX vs EUR/USD & GBP/USD & USD/JPY с 26 июля 2021 г.

Предыдущий обзор #USDX vs EUR/USD в таймфрейме h4 от 14:47 2021-07-21 UTC+3

____________________

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара - #USDX - h4 с 25 июля 2021 г. будет обусловлено отработкой и направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 93.10 - начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette;

  • уровень поддержки 92.90 на верхней границе канала 1/2 Median Line Minuette.

В случае пробоя начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette - уровень сопротивления 93.10 - и обновления локального maximum 93.16 восходящее движение #USDX может быть продолжено к контрольной линии UTL Minuette (93.25) и к границам зоны равновесия (93.45 - 94.15 - 94.80) вил операционного масштаба Minute.

Пробой уровня поддержки 92.90 определит развитие движения индекса доллара в канале 1/2 Median Line Minuette (92.90 - 92.82 - 92.75), а если указанные уровня данного канала будут пробиты, тогда движение #USDX может быть продолжено к зоне равновесия (92.55 - 92.32 - 92.20) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения границ канала 1/2 Median Line (91.75 - 91.30 - 90.85) вил операционного масштаба Minute.

___________________

Euro vs US Dollar

Единая европейская валюта - EUR/USD - h4 - с 26 июля 2021 г. также станет развивать движение в соответствии с отработкой и направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 1.1765 на линии реакции RL23.6 вил операционного масштаба Minuette;

  • уровень поддержки 1.1752 на начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette (локальный minimum).

В случае обновления локального minimum - пробой уровня поддержки 1.1752 на начальной линии SSL Minuette - далее движение EUR/USD может быть продолжено к контрольной линии LTL Minuette (1.1740) и границам зоны равновесия (1.1705 - 1.1605 - 1.1505) вил операционного масштаба Minute.

Пробой уровня сопротивления 1.1765 на линии реакции RL23.6 Minuette сделает актуальным вариант развития восходящего движения единой европейской валюты к границам канала 1/2 Median Line (1.1795 - 1.1815 - 1.1830) и зоны равновесия (1.1845 - 1.1875 - 1.1905) вил операционного масштаба Minuette.

____________________


Great Britain Pound vs US Dollar

Движение валюты Ее Величества - GBP/USD - h4 - с 26 июля 2021 г. будет зависеть от отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (1.3705 - 1.3745 - 1.3785) вил операционного масштаба Minuette.

Пробой нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette - уровень поддержки 1.3705 - продолжение нисходящего движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line Minuette (1.3680 - 1.3645 - 1.3615) с возможностью обновления minimum 1.3571 (уровень поддержки) на начальной линии SSL Minuette.

Если будет иметь место быть пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette - уровень сопротивления 1.3785 - движение валюты Ее Величества может быть продолжено к целям:

- начальная линия SSL (1.3825) вил операционного масштаба Minute;

- нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute (1.3890);

- локальный maximum 1.3909;

- конечная линия FSL Minuette (1.3920);

- 1/2 Median Line Minute (1.3945).

____________________


US Dollar vs Japanese Yen

Развитие движения валюты "страны восходящего солнца" - USD/JPY - h4 - с 26 июля 2021 г. тоже будет зависеть от отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (110.10 - 110.30 - 110.55) вил операционного масштаба Minuette.

Пробой уровня сопротивления 110.55 на верхней границе ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и обновление локального maximum 110.71 сделают актуальным достижение валютой "страны восходящего солнца" начальной линии SSL (111.11) вил операционного масштаба Minute и конечной линии FSL Minuette (111.30).

Последовательный пробой уровня поддержки 110.00 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и 1/2 Median Line (110.00) вил операционного масштаба Minute определит нисходящее движение USD/JPY к границам канала 1/2 Median Line Minuette (109.65 - 109.45 - 109.25) с возможностью обновления локального minimum 109.08.





____________________





Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату

начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно

котироваться друг относительно друга.



Больше аналитики на сайте InstaForex.



ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).



Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
23.7.2021

1,1750 – это новый ценовой барьер по паре eur/usd, который удерживает цену от сваливания к основанию 17-й фигуры и ниже. Начиная с понедельника трейдеры каждый день (!) пытались преодолеть этот уровень поддержки, но в каждом случае возвращались на прежние позиции. В итоге пара определила рамки ценового эшелона, границы которого соответствуют нижней и средней линиям индикатора Bollinger Bands (1,1750–1,1830). Медведи явно контролируют ситуацию по паре – любой более-менее масштабный коррекционный откат привлекает к себе продавцов, которые открывают короткие позиции и утягивают цену обратно в область 17-й фигуры. Но при этом медведям eur/usd не хватает решительности для преодоления таргета 1,1750. Как только пара уходит ниже этой отметки, продавцы фиксируют прибыль и южный импульс постепенно затухает.

Наиболее важные события текущей недели не помогли трейдерам покинуть вышеуказанный диапазон. Ни итоги июльского заседания ЕЦБ, ни макроэкономические отчёты не смогли спровоцировать соответствующую волатильность.

Европейский Центробанк разочаровал как быков, так и медведей eur/usd. Новая стратегия ЕЦБ о симметричной инфляции была обнародована ещё в начале июля, поэтому её официальная «презентация» никого не удивила. Все остальные вербальные сигналы носили привычный характер: осторожный оптимизм, скептическое отношение к росту инфляции, обеспокоенность относительно распространения «дельта-штамма» и подчёркнутая приверженность аккомодационной политике. Иными словами, ЕЦБ озвучил «стандартный набор» мессиджей, суть которых сводится к выжидательной позиции. Как минимум – до сентября, когда будут опубликованы обновлённые макроэкономические прогнозы.

Впрочем, о каких гипотетических изменениях может идти речь? Европейский Центробанк недвусмысленно дал понять, что QE будет действовать как минимум до марта следующего года (при этом на рынке активно муссируются слухи, что на смену РЕРР придёт «усиленная» программа выкупа активов (APP), объём которой могут увеличить как минимум до 30 млрд/мес.). Что касается судьбы процентной ставки, то здесь перспективы носят более отдалённый характер. К слову, по итогам июльского заседания ЕЦБ евро взлетел по всему рынку, когда регулятор заявил о том, что ставка будет увеличена, когда инфляция в еврозоне достигнет двухпроцентной отметки. Но данный взлёт был краткосрочным, так как ЦБ уточнил один немаловажный нюанс, который касается так называемого «переходного периода». В течение этого времени (которое не ограничивается какими-либо рамками) регулятор готов «терпеть» инфляцию выше целевого ориентира. Учитывая последние прогнозы по потребительским ценам, можно прийти к неутешительному выводу: раньше второй половины 2024 года Европейский Центробанк ключевую ставку не повысит. Данный факт оказал давление на евро и будет оказывать его в дальнейшем, особенно в паре с долларом, который живёт «ястребиными» ожиданиями.

Но для дальнейшего развития нисходящего тренда медведям eur/usd необходим мощный информационный повод, в идеальном варианте – в виде сигналов о сворачивании американской программы количественного смягчения. Эти сигналы могут прозвучать уже на следующей неделе, когда состоится июльское заседание ФРС (итоги будут объявлены в среду, 28 июля).

Примечательно, что и Федрезерв, и ЕЦБ декларируют сохранение выжидательной позиции, опровергая попутно слухи о возможном досрочном сворачивании QE. Но если в случае с Европейским Центробанком почти никто не сомневается в выполнении декларируемой программы, то относительно ФРС подобной уверенности нет. Вопреки «голубиным» комментариям Джерома Пауэлла, на рынке упорно муссируются слухи о том, что американский регулятор анонсирует сворачивание QE уже на одном из ближайших заседаний (либо на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул). Также среди экспертов часто можно встретить мысль о том, что первый раунд повышения ставки состоится уже в следующем году, а не в 2023-м.

Подобные слухи оказывают фоновую поддержку доллару. Данная поддержка, вероятнее всего, будет ощущаться вплоть до объявления итогов июльского заседания Федрезерва. ЕЦБ своё слово уже сказал, макроэкономические отчёты отошли на второй план (например, сегодняшние данные по росту PMI рынок благополучно проигнорировал), а члены Федрезерва соблюдают «режим тишины» в преддверии очередного заседания. Сложившийся информационный вакуум будет играть в пользу гринбека, так как «ястребиные» ожидания по-прежнему доминируют на рынке. Ведь, по мнению ряда экспертов, инфляция в США будет демонстрировать положительную динамику и во втором полугодии, обновляя всё новые и новые максимумы. Многие косвенные признаки (среди которых – растущая стоимость расходов на жилье) говорят о том, что ключевые инфляционные индикаторы будут выходить в «зелёной зоне», оправдывая тем самым «ястребиные» ожидания инвесторов.

Кроме того, некоторые представители Федрезерва на протяжении последних недель выступали в пользу нормализации денежно-кредитной политики. В частности, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард недавно обеспокоился раздуванием «пузыря» на рынке жилья. Его коллега – Роберт Каплан – заявил об «опасности слишком медленных действий». «Ястребиный» мессидж озвучила и глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая высказала мысль о том, что «низкие ставки могут привести к чрезмерному росту цен».

Далеко не факт, что июльское заседание ФРС окажется в пользу гринбека. Но предшествующие ожидания наверняка будут оказывать поддержку доллару, как минимум согласно торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Именно поэтому короткие позиции остаются в приоритете по паре eur/usd. Заходить в продажи целесообразней всего на пике северных импульсов, а если быть точнее – то при «затухании» коррекционных ценовых откатов. Целью коротких позиций выступает уровень поддержки 1,1750. О более низких значениях пока говорить не приходится, учитывая осторожный настрой инвесторов в преддверии заседания ФРС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

IBSI - Аналитические обзоры рынка Форекс

Просто линия в 1.000$

Форекс каталог Форекс рейтинг

Сервер сгенерировал страницу за 0,0092 сек.