Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript
21
Июн

Об использовании тактики локирования в работе на рынке форекс

или как я гонялся за бешеным кенгуру
кенгуру

Часто в трейдерской среде можно услышать мнение, что локирование позиции (открытие второй сделки тем же лотом в противоположном направлении) создает излишнюю нервозность и является причиной лишней головной боли игрока. Открыв замок, трейдер зачастую не знает, что с ним делать дальше и когда закрывать сделку. Полагаю, что замок может стать проблемой в работе только в том случае, если и вход в сделку был не очень продуман, без привязки к значимым уровням поддержки (сопротивления). Входить в сделку намного эффективнее и безопаснее именно в таких зонах. Даже в случае, если рынок развернется против расчетов трейдера, выйти из сделки можно без убытка, а зачастую даже с прибылью, хоть и небольшой.

Настоящая статья – попытка показать на реальной сделке, что локирование позиции является удобным, безопасным и простым в использовании инструментом сохранения депозита.

В описании использовалась работа с парой AUD/USD в апреле 2011г.

AUDUSD_dailyНа дневном графике австралийского доллара против доллара США 31.03.2011г. образовалась свеча «падающая звезда» с маленьким телом и длинной верхней тенью в 41 пункт, которая пробила горизонтальные сопротивления, образованные многолетними максимами 05.11 и 31.12. 2010г. По верхним теням этих двух дней можно построить восходящую зону сопротивлений. А тень самой свечи дала возможность построить новую горизонтальную ценовую зону сопротивления 1,0372-1,0331. Я посчитал, что, наконец-то, после 11 дней роста на 670 пунктов с уровня 0,9704 17.03 должен произойти откат, причем довольно приличный. Ведь по правилам технического анализа именно при третьем касании зоны сопротивления происходит значительный отскок цены вниз. Да, техническая картинка была явно в пользу продажи кенгуру. А вот фундамент больше говорил за покупку. Ведь доллар впал в состояние свободного падения и проигрывал основным валютам мира. Кроме того, продолжался стремительный рост цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь нефть и золото. Австралии, кстати, принадлежит третье место в мире по добыче этого драгметалла.

Но ведь и «падающая звезда» - весомая «разворотная» модель, тем более повисшая у зоны скопления сопротивлений. Поэтому утром 1 апреля я решил искать возможность продать оззи против американского доллара. Эту пару некоторые аналитики вполне оправданно именуют не иначе как «дикой бешеной кенгуру», радуясь, что не стали связываться с этой «прыгучей гадостью».

Долго искать точку входа не пришлось, ведь рынок нарисовал ее еще вчера, в последний день марта. Для входа в сделку я установил отложенный sell-limit ордер на отскок от верхней границы горизонтальной зоны, то есть от максимума свечи 31.03. Тейк-профит устанавливать не стал, рассчитывая на значительное снижение цены.

 При поиске стоп-лосса я предположил, что цена попытается пробить зону сопротивления. Прорыв будет оставаться ложным в пределах 50 пунктов. Движение цены выше 50 пипсов будет означать одно из двух: либо я неправильно оценил ситуацию на рынке, либо произошло нечто из ряда вон выходящее на фундаментальном уровне. Поэтому, выше верхней границы зоны (и точки продажи) на 50 пунктов + спред, то есть на уровне 1,0372 + 50 + 4 = 1,0426 установил buy-stop ордер.

Итак, сделка на продажу открылась в тот же день, пятницу 01.04 в 17:10. Остаток дня цена продолжала рост и к 22 часам добралась до 1,0395. Утром понедельника 04.04. обновила максимум по 1,0417, после чего стала снижаться, так что к 12:20 05.04. достигла минимума в 1,0287 (показав прибыль в 80 пунктов). Вот здесь и пригодился бы тейк-профит ордер хотя бы в символические 50 пунктов. Таким образом, свеча «падающая звезда» от 31.03 хотя и не получила подтверждения, полностью оправдала свою роль, указав место начала вероятного снижения цены. Другое дело, что снижение оказалось, против ожидания, незначительным, а 06.04 в 16:25 на неожиданно хороших новостях по рынку труда Австралии, цена, пробив уровень сопротивления, инициировала ордер на покупку.

Дикая кенга и здесь показала свой норов. Последующие два дня цена продолжала рост и 08.04 в 13:31 я закрыл сделку на покупку по 1,0543, зафиксировав прибыль в 117 пунктов, а через две минуты рыночным ордером продал 1 лот по 1,0540. Таким образом, я усреднил позицию, добавив еще один лот к убыточной сделке, тем самым, улучшив точку входа. Вместо продажи по 1,0372 суммарно по двум позициям получалась продажа двух лотов по 1,0456 = (1,0372+1,0540):2. И если по обеим позициям на продажу установить в этом районе тейк профит, то сделка в целом закроется без убытка. Я обычно так и поступаю, ибо, поскольку реальность разошлась с запланированным сценарием, то здесь вопрос не столько в извлечении прибыли, сколько в минимизации и сохранении депозита. Я только беру еще 5 пунктов в качестве утешительного приза да еще 5 пунктов на покрытие убытков от исчисления свопов. Кстати, у австралийца едва ли не самый большой отрицательный своп в сравнении с иными парами. Это следует учитывать, если сделка висит несколько дней. Поэтому я установил тейк-профит по обеим позициям на 1,0446. Хотя, если нервы крепкие и есть возможность непрерывно следить за монитором, то можно взять прибыль в 30-50 пунктов. Так наша пара во вторник 12.04 показала дневной минимум на уровне 1,0388.

А что же можно было узнать на новостных порталах 08.04.? Смех, да и только. Хоть завязывай глаза, да затыкай уши. Только потому, что психологически важный уровень 1,0500 не стал преградой, аналитики увидели пару AUD/USD уже в районе 1,0800, 1,100 и даже 1,1290, на котором она торговалась 29 лет назад, в первом квартале 1982 г., до того как курс валюты стал плавающим. Разумеется, при сохранении такой активности быков по паре оззи/доллар цена, возможно и окажется у этих рубежей, но ведь произойдет это не сию минуту после истинного пробития сопротивления. Подобные несвоевременные прогнозы маститых, авторитетных аналитиков могут парализовать волю начинающего трейдера, подвигнуть его на покупку сразу же после прорыва цены наверх.

Тогда чего же следовало ожидать в ближайшей перспективе? А в ближайшее время должно произойти тестирование, то есть возврат цены к пробитой ценовой зоне. Конечно же, такое происходит не всегда. На рынке Форекс нет, и не может быть незыблемых правил. Но в абсолютном большинстве это происходит (именно на этом и основано безопасное применение локирования). Случился возврат цены и у пары AUD/USD, несмотря на явно бычий тренд.


  Использование замка является удобным средством избежать убытка только в тех случаях, когда локирование позиции, так же как и заключение сделки имеет привязку к области значимых сопротивлений (поддержек).


 

Комментарии

Rss-лента комментариев к этому посту
1
ДамирДамир24.06.2012Что говорить, лок - это серьёзный тактический ход, который часто не по зубам начинающим. Помню себя, когда голова кипела и не мог найти выход из лока. Обе сделки тогда закрыл в одно время с общим убытком. Но ничего, потом научился с ним справляться, если ставил локирование. Вообще, лучше не доводить до этого, нервишки пощипает. Очень интересный пример описан, автору спасибо. Вот и практические примеры пошли. С удовольствием читаю Ваши статьи и жду новых.
2
Финансовый диверсантФинансовый диверсант17.01.2013Не, не, - лок дело не благодарное, это для мозахистов :)
Я видел трейдера у которого торговая система выстроена на "локе".
Я эту стратегию использую только в крайнем случае.
3
druckdruck17.03.2014Неплохая статья на эту тему http://www.argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

Оставьте свой комментарий

Заменить картинку
жирный курсив цитата

С правилами ознакомлен
 

Правила публикования комментариев
1. Не информативные комментарии вида "Спасибо, замечательная статья", имеющие ссылку на сайт, скорее всего будут удалены.
2. В поле "сайт" указывается ссылка на главную страницу сайта для людей.
Владелец этого сайта незамедлительно удалит спам в любом его проявлении.

К началу
Понравилось, поделись с друзьями  
ТОП комментаторов
EvgeniyEvgeniy — 2 2
СергейСергей — 2 2
TraderTrader2 2

IBSI - Важное на блоге

Полезные фишки:

Аналитические обзоры Форекс:

30.10.2020

В последний торговый день недели доллар США приостановил своё наступление по всему рынку. Долларовые быки взяли паузу после достаточно мощного рывка, который был обусловлен в основном коронавирусной паникой. Вчерашние данные по росту американской экономики лишь дополнили фундаментальную картину, усилив позиции гринбека. Медведи пары eur/usd не преминули воспользоваться ситуацией: продавцы, во-первых, продавили уровень поддержки 1,1700, а во-вторых – протестировали уровень поддержки 1,1650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике). Однако закрепиться ниже данного таргета медведи не смогли – под занавес четверга дня южный импульс угас, а пара, в свою очередь, зафлетила в ожидании очередного информационного драйвера.

Пятничные торги показали, что долларовые быки почти полностью выдохлись. На старте европейской сессии индекс доллара США ещё предпринимал попытки роста, но эти попытки выглядели уже не так уверенно, как вчера. Тем не менее потенциал дальнейшего сваливания eur/usd сохраняется – наиболее надёжным уровнем поддержки сейчас выглядит отметка 1,1600. В то время как таргет 1,1650 является своеобразной «стратегической высотой», которая сдерживает натиск медведей.

Здесь стоит отметить, что южный импульс eur/usd был обусловлен не только (и не столько) укреплением доллара, сколько ослаблением евро. Единая валюта попала под каток негативных фундаментальных факторов – начиная от второй волны коронавируса и «полу-локдаунов» в странах Европы, заканчивая «голубиными» и крайне пессимистичными итогами заседания ЕЦБ. Все эти обстоятельства надломили евро, который ранее сдерживал достаточно мощные удары фундаментального характера. И возможно, сдержал бы удар и в этот раз – но общее укрепление гринбека позволило медведям обновить четырёхнедельный лоу.

Начнём с итогов октябрьской встречи членов ЕЦБ. С одной стороны, Европейский Центробанк сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде: ставка рефинансирования осталась на нулевом уровне, а по депозитам – на отметке -0,5%. Вопреки многочисленным слухам, европейский регулятор не стал объявлять о новых стимулирующих мерах. В целом октябрьское заседание можно было назвать «проходным», если бы не последующая риторика Кристин Лагард. Глава ЕЦБ на своей пресс-конференции предупредила, что на декабрьском заседании, вероятнее всего, будут приняты дополнительные стимулирующий меры, так как вторая волна пандемии коронавируса и новые карантинные ограничения «угрожают экономике Европы».

На сухом протокольном языке сопроводительного заявления фраза звучит так: «Новый раунд макроэкономических прогнозов в декабре позволит тщательнее оценить экономический прогноз и баланс рисков. Чтобы подобрать наиболее эффективные инструменты, призванные сохранить благоприятные финансовые условия для восстановления экономики». То есть это говорит о том, что на последнем в этом году декабрьском заседании Европейский Центробанк объявит о новых и довольно обширных стимулирующих мерах, которые будут пропорциональны бюджетному стимулированию в странах еврозоны. Сразу после пресс-конференции Кристин Лагард пара eur/usd рухнула к четырёхнедельным минимумам, обновив лоу на отметке 1,1650. Дополнительным фактором давления на пару стали данные по росту ВВП США, которые продемонстрировали рекордные темпы восстановления экономики (почти все компоненты вышли лучше ожиданий).

Так почему же сегодня медведи не смогли преодолеть отметку 1,1650 и закрепиться ниже, открыв себе путь к основанию 16-й фигуры и далее – к многомесячным минимумам? На мой взгляд, здесь, как минимум две причины. Во-первых, пятничный фактор. Впереди у американской валюты (впрочем, как и у всего валютного рынка) непростая неделя – в Штатах состоятся президентские выборы. Мы узнаем первые результаты, и главное – первую реакцию проигравшей стороны. Большинство экспертов уверено в том, что победа будет за Байденом, однако с уверенностью об этом говорить никто не может, учитывая специфику избирательной системы в США. Например, в общенациональном масштабе лидер демократов значительно обгоняет главу Белого дома (по разным опросам – от 9% до 12%), однако разрыв между кандидатами в колеблющихся штатах (от исхода голосования в которых зависят результаты выборов) совсем небольшой – например, во Флориде. Здесь можно вспомнить ситуацию с Хилари Клинтон, которая тоже могла похвастаться крепкими общенациональными рейтингами, однако в итоге проиграла бой. Другими словами, на следующей неделе Штаты могут войти в зону сильной политической турбулентности, в преддверии которой трейдеры предпочитают зафиксировать прибыль. В том числе – и по паре eur/usd.

Блицкриг медведей пары был сорван, в том числе и за счёт макроэкономических отчётов, которые были опубликованы сегодня днём. Европейская инфляция в октябре ожидаемо осталась на сентябрьском уровне (общий ИПЦ – на отметке -0,3%, стержневой индекс – на отметке 0,2%). А вот европейская экономика немного удивила, причём в положительном смысле. В третьем квартале ВВП еврозоны вырос на рекордные 12,7% (в квартальном выражении), при том что прогноз был на уровне 9,5%. Правда, реакция трейдеров носила ограниченный характер, учитывая вторую волну эпидемии коронавируса и усиления карантинных ограничений в ключевых странах ЕС.

Таким образом, доллар США на этой неделе был безусловным фаворитом на фоне панических настроений участников рынка. В паре с евро доллар укрепился за пять торговых дней на 200 пунктов, последовательно снижаясь и пробивая уровни поддержки. Но несмотря на «гегемонию гринбека», южный импульс eur/usd застопорился на уровне поддержки 1,1650. Это говорит о том, что в этой ценовой области следует проявлять осторожность – медведи могут импульсно зайти ниже, но закрепиться ниже вышеуказанного таргета для них проблематично. По крайней мере по итогам двухдневной осады им это сделать не удалось. Поэтому принимать торговые решения по паре целесообразно уже в понедельник. В преддверии президентских выборов гринбек может оказаться под давлением, тем более что на выходных будут опубликованы последние рейтинги кандидатов. Коррекционный рост пары eur/usd может носить достаточно внушительный характер – как минимум к отметке 1,1770: это средняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с линией Tenkan-sen. Открывать короткие позиции сейчас весьма рискованно, так как существует опасность поймать «ценовое дно».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
30.10.2020


EUR/USD

Близится завершение рабочего дня, недели, месяца. Пара провела октябрь в борьбе. Основным полем битвы в течение месяца являлась нижняя граница облака Ишимоку (1,1688). Игрокам на повышение нужен был хороший результат, позволяющий закрепиться в облаке и нивелировать медвежьи достижения сентября. На неделях тем временем шло сражение за обладание краткосрочным трендом (1,1812). После пробоя Тенкана игроки на повышение сумели восстановить позиции и даже закрывали недели выше 1,1812. На дневном таймфрейме евро весь октябрь провела в дневном облаке Ишимоку. Бычье облако объединилось с дневным крестом Ишимоку и старалось послужить поддержкой оказавшимся в затруднительном положении игрокам на повышение. Но даже недавнее длительное и упорное тестирование верхней границы облака (1,1851) не привело к выходу в бычью зону. В результате к закрытию октября евро вернулась к нижней границе месячного облака (1,1688), близка к завершению ретеста недельного Тенкана и обновлению минимального экстремума недель (1,1612), кроме этого, проверяется на прочность нижняя граница дневного облака (1,1670-90).

Основные ожидания

Если игроки на понижение сумеют сохранить формирующееся преимущество и преодолеют наиболее важные поддержки текущего участка в районе 1,1688 – 1,1612, то можно будет рассчитывать на продолжение снижения, целевыми ориентирами которого станут цель на пробой дневного облака (прогноз 1,1372 – 1,1476), недельные уровни 1,1537 – 1,1389 (данные на следующую неделю), месячный Фибо Киджун (1,1486) и Киджун (1,1324). Наиболее значимой, результативной и укреплённой зоной является 1,1320-90 (месячный крест + 100% отработка дневной цели).

Запасной вариант

На Форексе нет гарантий, тем более на следующей неделе нас ожидает знаменательное событие – выборы президента США, поэтому запасной вариант легко может стать основным. Если игроки на повышение не намерены сдаваться и сумеют сохранить своё положение в дневной и месячной облачности Ишимоку (выше 1,1688), то в ноябре важное значение будет иметь скопление сопротивлений в районе 1,1750 – 1,1800 (дневной крест + верхняя граница дневного облака), далее обновление экстремумов 1,1881 и 1,2011, с последующим тестированием верхней границы месячного облака (1,2019).

GBP/USD

Фунт занимал выжидательную позицию и по итогам октября показывает очень невнятный результат. Октябрь, скорее всего, закроется свечой без явных предпочтений, близко к рубежу откуда и стартовал. Неопределённость привела к горизонтальному расположению уровней недельного золотого креста. Под сопротивлением недельного Тенкана (1,3077) и в зоне притяжения Фибо Киджуна (1,2943) фунт провёл весь месяц. На дневном таймфрейме пара пыталась выйти за пределы дневного облака и закрепиться, но последние попытки не позволили реализовать задуманное, так как на помощь игрокам на повышение приходили поддержки дневного креста. В настоящий момент игроки на понижение вновь тестируют уровни золотого креста Ишимоку (1,2870 Фибо Киджун + 1,2925 Киджун) в медвежьей зоне относительно дневного облака.

Основные ожидания

Дальнейшее медвежье развитие ситуации осложняется преодолением достаточно сильной зоны поддержек в районе 1,2711-76 (месячный Фибо Киджун + недельный Киджун + минимальный экстремум). В случае преодоления данной зоны промежуточные поддержки могут оказать уровни 1,2610 (недельный Фибо Киджун) и 1,2535 (первый целевой ориентир дневной цели на пробой облака), но основное значение для дальнейших медвежьих перспектив будет иметь скопление поддержек на рубежах 1,2430-70 (100% дневная цель + недельное облако + месячный крест).

Запасной вариант

В сложившейся ситуации неопределённости запасной вариант является практически равнозначным и имеет почти те же шансы, что и основной. Для игроков на повышение наиболее важно организовать прорыв сопротивлений 1,3030-80 и надёжно закрепиться выше дневного облака и недельного краткосрочного тренда. Далее промежуточное значение будет иметь обновление максимума 1,3176, но главное внимание при этом сосредоточится на входе в месячное облако (1,3350) и полноценном восстановлении восходящего тренда (1,3481).

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

IBSI - Аналитические обзоры рынка Форекс

Просто линия в 1.000$

Форекс каталог Форекс рейтинг

Сервер сгенерировал страницу за 0,0119 сек.