Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript
21
Июн

Об использовании тактики локирования в работе на рынке форекс

или как я гонялся за бешеным кенгуру
кенгуру

Часто в трейдерской среде можно услышать мнение, что локирование позиции (открытие второй сделки тем же лотом в противоположном направлении) создает излишнюю нервозность и является причиной лишней головной боли игрока. Открыв замок, трейдер зачастую не знает, что с ним делать дальше и когда закрывать сделку. Полагаю, что замок может стать проблемой в работе только в том случае, если и вход в сделку был не очень продуман, без привязки к значимым уровням поддержки (сопротивления). Входить в сделку намного эффективнее и безопаснее именно в таких зонах. Даже в случае, если рынок развернется против расчетов трейдера, выйти из сделки можно без убытка, а зачастую даже с прибылью, хоть и небольшой.

Настоящая статья – попытка показать на реальной сделке, что локирование позиции является удобным, безопасным и простым в использовании инструментом сохранения депозита.

В описании использовалась работа с парой AUD/USD в апреле 2011г.

AUDUSD_dailyНа дневном графике австралийского доллара против доллара США 31.03.2011г. образовалась свеча «падающая звезда» с маленьким телом и длинной верхней тенью в 41 пункт, которая пробила горизонтальные сопротивления, образованные многолетними максимами 05.11 и 31.12. 2010г. По верхним теням этих двух дней можно построить восходящую зону сопротивлений. А тень самой свечи дала возможность построить новую горизонтальную ценовую зону сопротивления 1,0372-1,0331. Я посчитал, что, наконец-то, после 11 дней роста на 670 пунктов с уровня 0,9704 17.03 должен произойти откат, причем довольно приличный. Ведь по правилам технического анализа именно при третьем касании зоны сопротивления происходит значительный отскок цены вниз. Да, техническая картинка была явно в пользу продажи кенгуру. А вот фундамент больше говорил за покупку. Ведь доллар впал в состояние свободного падения и проигрывал основным валютам мира. Кроме того, продолжался стремительный рост цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь нефть и золото. Австралии, кстати, принадлежит третье место в мире по добыче этого драгметалла.

Но ведь и «падающая звезда» - весомая «разворотная» модель, тем более повисшая у зоны скопления сопротивлений. Поэтому утром 1 апреля я решил искать возможность продать оззи против американского доллара. Эту пару некоторые аналитики вполне оправданно именуют не иначе как «дикой бешеной кенгуру», радуясь, что не стали связываться с этой «прыгучей гадостью».

Долго искать точку входа не пришлось, ведь рынок нарисовал ее еще вчера, в последний день марта. Для входа в сделку я установил отложенный sell-limit ордер на отскок от верхней границы горизонтальной зоны, то есть от максимума свечи 31.03. Тейк-профит устанавливать не стал, рассчитывая на значительное снижение цены.

 При поиске стоп-лосса я предположил, что цена попытается пробить зону сопротивления. Прорыв будет оставаться ложным в пределах 50 пунктов. Движение цены выше 50 пипсов будет означать одно из двух: либо я неправильно оценил ситуацию на рынке, либо произошло нечто из ряда вон выходящее на фундаментальном уровне. Поэтому, выше верхней границы зоны (и точки продажи) на 50 пунктов + спред, то есть на уровне 1,0372 + 50 + 4 = 1,0426 установил buy-stop ордер.

Итак, сделка на продажу открылась в тот же день, пятницу 01.04 в 17:10. Остаток дня цена продолжала рост и к 22 часам добралась до 1,0395. Утром понедельника 04.04. обновила максимум по 1,0417, после чего стала снижаться, так что к 12:20 05.04. достигла минимума в 1,0287 (показав прибыль в 80 пунктов). Вот здесь и пригодился бы тейк-профит ордер хотя бы в символические 50 пунктов. Таким образом, свеча «падающая звезда» от 31.03 хотя и не получила подтверждения, полностью оправдала свою роль, указав место начала вероятного снижения цены. Другое дело, что снижение оказалось, против ожидания, незначительным, а 06.04 в 16:25 на неожиданно хороших новостях по рынку труда Австралии, цена, пробив уровень сопротивления, инициировала ордер на покупку.

Дикая кенга и здесь показала свой норов. Последующие два дня цена продолжала рост и 08.04 в 13:31 я закрыл сделку на покупку по 1,0543, зафиксировав прибыль в 117 пунктов, а через две минуты рыночным ордером продал 1 лот по 1,0540. Таким образом, я усреднил позицию, добавив еще один лот к убыточной сделке, тем самым, улучшив точку входа. Вместо продажи по 1,0372 суммарно по двум позициям получалась продажа двух лотов по 1,0456 = (1,0372+1,0540):2. И если по обеим позициям на продажу установить в этом районе тейк профит, то сделка в целом закроется без убытка. Я обычно так и поступаю, ибо, поскольку реальность разошлась с запланированным сценарием, то здесь вопрос не столько в извлечении прибыли, сколько в минимизации и сохранении депозита. Я только беру еще 5 пунктов в качестве утешительного приза да еще 5 пунктов на покрытие убытков от исчисления свопов. Кстати, у австралийца едва ли не самый большой отрицательный своп в сравнении с иными парами. Это следует учитывать, если сделка висит несколько дней. Поэтому я установил тейк-профит по обеим позициям на 1,0446. Хотя, если нервы крепкие и есть возможность непрерывно следить за монитором, то можно взять прибыль в 30-50 пунктов. Так наша пара во вторник 12.04 показала дневной минимум на уровне 1,0388.

А что же можно было узнать на новостных порталах 08.04.? Смех, да и только. Хоть завязывай глаза, да затыкай уши. Только потому, что психологически важный уровень 1,0500 не стал преградой, аналитики увидели пару AUD/USD уже в районе 1,0800, 1,100 и даже 1,1290, на котором она торговалась 29 лет назад, в первом квартале 1982 г., до того как курс валюты стал плавающим. Разумеется, при сохранении такой активности быков по паре оззи/доллар цена, возможно и окажется у этих рубежей, но ведь произойдет это не сию минуту после истинного пробития сопротивления. Подобные несвоевременные прогнозы маститых, авторитетных аналитиков могут парализовать волю начинающего трейдера, подвигнуть его на покупку сразу же после прорыва цены наверх.

Тогда чего же следовало ожидать в ближайшей перспективе? А в ближайшее время должно произойти тестирование, то есть возврат цены к пробитой ценовой зоне. Конечно же, такое происходит не всегда. На рынке Форекс нет, и не может быть незыблемых правил. Но в абсолютном большинстве это происходит (именно на этом и основано безопасное применение локирования). Случился возврат цены и у пары AUD/USD, несмотря на явно бычий тренд.


  Использование замка является удобным средством избежать убытка только в тех случаях, когда локирование позиции, так же как и заключение сделки имеет привязку к области значимых сопротивлений (поддержек).


 

Комментарии

Rss-лента комментариев к этому посту
1
ДамирДамир24.06.2012Что говорить, лок - это серьёзный тактический ход, который часто не по зубам начинающим. Помню себя, когда голова кипела и не мог найти выход из лока. Обе сделки тогда закрыл в одно время с общим убытком. Но ничего, потом научился с ним справляться, если ставил локирование. Вообще, лучше не доводить до этого, нервишки пощипает. Очень интересный пример описан, автору спасибо. Вот и практические примеры пошли. С удовольствием читаю Ваши статьи и жду новых.
2
Финансовый диверсантФинансовый диверсант17.01.2013Не, не, - лок дело не благодарное, это для мозахистов :)
Я видел трейдера у которого торговая система выстроена на "локе".
Я эту стратегию использую только в крайнем случае.
3
druckdruck17.03.2014Неплохая статья на эту тему http://www.argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

Оставьте свой комментарий

Заменить картинку
жирный курсив цитата

С правилами ознакомлен
 

Правила публикования комментариев
1. Не информативные комментарии вида "Спасибо, замечательная статья", имеющие ссылку на сайт, скорее всего будут удалены.
2. В поле "сайт" указывается ссылка на главную страницу сайта для людей.
Владелец этого сайта незамедлительно удалит спам в любом его проявлении.

К началу
Понравилось, поделись с друзьями  
ТОП комментаторов
EvgeniyEvgeniy — 2 2
СергейСергей — 2 2
TraderTrader2 2

IBSI - Важное на блоге

Полезные фишки:

Аналитические обзоры Форекс:

12.11.2019

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 58п – 53п – 84п – 54п – 112п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 72п(средняя).

Британский фунт стерлингов во вторник, 12 ноября, ожидаемо не смог продолжить восходящее движение, которое началось вчера благодаря информации о некоем дружеском отношении партии Найджела Фараджа к консерваторам, в рамках которого партия «Brexit» не будет избираться на тех участках, на которых в 2017 году победили консерваторы. Мы считаем, что эта информация из разряда той, после которой фунт стерлингов вырос на 800 пунктов. То есть по сути ничего не значащей, граничащей с понятием «слухи»(ведь никто не знает не поменяет ли своего решения Фарадж до выборов), тем не менее провоцирующей рост британской валюты, так как больше поводов купить фунт у трейдеров попросту нет. Вчера участники рынка просто проигнорировали важнейшую макроэкономическую статистику из Великобритании, после которой фунт должен был «улететь» вниз. Сегодня статистическая информация с Туманного Альбиона поступила ничем не лучше. Средняя почасовая заработная плата с учетом премий выросла на 3,6%, без учета премий – тоже на 3,6%. Прогнозы же предрекали рост на 3,8% каждого показателя. Получается, что оба показателя оказались хуже ожиданий трейдеров. Руку помощи британскому фунту мог протянуть уровень безработицы, который неожиданно снизился до 3,8%, однако количество заявок на пособие по безработице составило 33 тысячи, вместо прогнозируемых 21. Таким образом, в целом пакет макроэкономической информации вновь можно назвать провальным. А фунт стерлингов вновь не возобновил падение. А трейдеры вновь проигнорировали экономическую статистику.

Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает высокими шансы ну одобрение «сделки» в конечном итоге Парламентом Великобритании. «Я считаю, что у этого соглашения есть высокие шансы получить одобрение в Великобритании. Это было бы для нас всех хорошо», - заявила Меркель. Также канцлер Германии сообщила, что «серьезнейшей угрозой экономике мира является торговый конфликт между США и Китаем, а также выход Великобритании из ЕС». С первым тезисом канцлера Германии сложно согласится, а со вторым – легко. Мы считаем очень опрометчиво говорить о шансах одобрения Парламентом «сделки» по Brexit до того, как состав парламента вообще собран. До выборов ровно месяц, результатов не может предугадать никто, договоренность партий «Brexit» и Консервативной ни о чем не говорит. Таким образом, Ангела Меркель просто делает очередное заявление «на публику», чтобы успокоить рынки и жителей Евросоюза. Со вторым тезисом Меркель мы полностью согласны, так как наихудшие временные периоды для экономик и Евросоюза, и, кстати, США попали как раз на период торговой войны между Китаем и США. Ну а про Brexit лишний раз даже не имеет смысла говорить. То, что он вредит экономикам ЕС и Великобритании и будет вредить в будущем и так ясно.

Однако, несмотря на упорное нежелание трейдеров продавать фунт, непонятно на чем основанное, мы все же считаем, что движение пары фунт/доллар вниз возобновится. Конечно, мы в обязательном порядке рекомендуем дождаться технических сигналов и лишь после этого возобновлять торговлю на понижение, но с фундаментальной точки зрения, по-прежнему с большим трудом прослеживаются факторы, которые могут оказать поддержку британской валюте. Также мы хотели бы напомнить, что каждый раз в течение последних трех лет, когда британский фунт рос на неподтвержденной информации, в дальнейшем следовало не менее сильное падение валюты Великобритании. Скорее всего, так будет и на этот раз, остается только дождаться момента, когда терпение быков лопнет и они перестанут сопротивляться, а медведи завершат «кушать твикс» и вернутся на рынок. С технической точки зрения, пара фунт/доллар остается выше критической линии, поэтому хоть нисходящая тенденция и сохраняется, но короткие позиции сейчас не актуальны. В то же время полосы Боллинджера и вовсе развернулись наверх, что сигнализирует о возможном начале флэта. Учитывая, что волатильность по паре остается невысокой, то флэт также весьма вероятен.

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает слабую восходящую коррекцию. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции, возвращения цены ниже линии Киджун-сен, после чего можно будет возобновлять продажи пары с целями уровни поддержки 1,2777 и 1,2716. Покупать валютную пару в текущих условиях рекомендуется не ранее закрепления выше уровня 1,2910, который получен исходя из средней волатильности за последние 5 дней.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Уровни поддержки/сопротивления классические:

Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.

Пивот уровень:

Желтая сплошная линия.

Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:

Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
12.11.2019

Minute (h4)

Сырьевые валюты - куда будем двигаться? - Комплексный анализ вариантов развития движения #USDX vs AUD/USD vs USD/CAD vs NZD/USD с 13 ноября 2019 г. в операционном масштабе Minute (таймфрейм h4).

Дополнение к предыдущему обзору по AUD/USD vs USD/CAD vs NZD/USD vs #USDX от 25.10.2019 г. 20:41 UTC+3
____________________

US Dollar Index

Движение индекса доллара #USDX с 13 ноября 2019 г. будет обусловлено отработкой и направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 98.40 на нижней границе ISL38.2 вил операционного масштаба Minute;
  • уровень поддержки 98.30 на начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette.

При пробое ISL38.2 Minute(уровень сопротивления 98.40) движение индекса доллара продолжится в зоне равновесия (98.40 - 98.77 - 99.14) вил операционного масштаба Minute.

Последовательный пробой уровней поддержки:
- 98.30 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette);
- 98.25 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute);
сделает актуальным развитие движения #USDX в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов - Minute (98.25 - 98.00 - 97.75) и Minuette (98.15 - 98.04 - 97.92).

Разметка вариантов движения #USDX с 13 ноября 2019 г. показана на анимационном графике - открывать в отдельной вкладке.



____________________

Australian Dollar vs US Dollar

Развитие движения австралийского доллара AUD/USD с 13 ноября 2019 г. станет зависеть от отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (0.6858 - 0.6840 - 0.6825) вил операционного масштаба Minuette (детали отработки границ данной зоны равновесия представлены на анимационном *.gif-графике - откроется в отдельной вкладке).

При совместном пробое нижней границы ISL61.8 (уровень поддержки 0.6825) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и 1/2 Median Line Minute (0.6820) нисходящее движение австралийского доллара может быть продолжено к целям: нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute (0.6793) - конечная линия SSL Minuette (0.6775) - верхняя граница ISL38.2 (0.6765) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.

Пробой верхней границы ISL38.2 (уровень сопротивления 0.6858) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette определит вариант развития восходящего движения AUD/USD, целями которого станут: начальная линия SSL (0.6895) вил операционного масштаба Minute - начальная линия SSL Minuette (0.6905) - maximum 0.6931.

Разметку вариантов движения AUD/USD c 13 ноября 2019 г. смотрим на анимационном графике - открывать в отдельной вкладке.


____________________

New Zealand Dollar vs US Dollar

С 13 ноября 2019 г. развитие движения новозеландского доллара NZD/USD станет определяться отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (0.6365 - 0.6345 - 0.6330) вил операционного масштаба Minuette (разметка отработки указанных выше уровней представлены на анимационном *.gif-графике - откроется в отдельной вкладке).

Последовательный пробой нижней границы ISL61.8 (уровень поддержки 0.6330) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и 1/2 Median Line Minute (0.6325) определит развитие движения новозеландского доллара к нижней границе канала 1/2 Median Line (0.6275) вил операционного масштаба Minute и конечной линии FSL (0.6265) вил операционного масштаба Minuette.

При совместном пробое верхней границы ISL38.2 (уровень сопротивления 0.6365) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и верхней границы канала 1/2 Median Line (0.6375) вил операционного масштаба Minute восходящее движения NZD/USD может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line Minuette (0.6415 - 0.6430 - 0.6445).

Разметку вариантов движения NZD/USD c 13 нояюря 2019 г. смотрим на анимационном *.gif-графике - откроется в отдельной вкладке.


____________________

US Dollar vs Canadian Dollar

Развитие движения канадского доллара USD/CAD c 13 ноября 2019 г. будет обусловлено отработкой и направлением пробоя диапазона:
  • уровень сопротивления 1.3240 на срединной линии Median Line вил операционного масштаба Minute;
  • уровень поддержки 1.3215 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette.

Последовательный пробой уровня поддержки 1.3215 сделает актуальным продолжение развития движения канадского доллара в границах канала 1/2 Median Line (1.3215 - 1.3250 - 1.3190) и зоны равновесия (1.3197 - 1.3175 - 1.3157) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения локального minimum 1.3114.

Пробой уровня сопротивления 1.3240 на срединной линии Median Line Minute направит развитие движения USD/CAD к целям: локальный maximum 1.3260 - верхняя граница ISL61.8 (1.3280) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute с перспективой достижения maximum 1.3347.

Разметку вариантов движения USD/CAD c 13 ноября 2019 г. смотрим на анимационном *.gif-графике - откроется в отдельной вкладке.



____________________


Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy")


Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.
где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.





Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

IBSI - Аналитические обзоры рынка Форекс

Просто линия в 1.000$

Форекс каталог Форекс рейтинг

Сервер сгенерировал страницу за 0,0110 сек.