Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript
21
Июн

Об использовании тактики локирования в работе на рынке форекс

или как я гонялся за бешеным кенгуру
кенгуру

Часто в трейдерской среде можно услышать мнение, что локирование позиции (открытие второй сделки тем же лотом в противоположном направлении) создает излишнюю нервозность и является причиной лишней головной боли игрока. Открыв замок, трейдер зачастую не знает, что с ним делать дальше и когда закрывать сделку. Полагаю, что замок может стать проблемой в работе только в том случае, если и вход в сделку был не очень продуман, без привязки к значимым уровням поддержки (сопротивления). Входить в сделку намного эффективнее и безопаснее именно в таких зонах. Даже в случае, если рынок развернется против расчетов трейдера, выйти из сделки можно без убытка, а зачастую даже с прибылью, хоть и небольшой.

Настоящая статья – попытка показать на реальной сделке, что локирование позиции является удобным, безопасным и простым в использовании инструментом сохранения депозита.

В описании использовалась работа с парой AUD/USD в апреле 2011г.

AUDUSD_dailyНа дневном графике австралийского доллара против доллара США 31.03.2011г. образовалась свеча «падающая звезда» с маленьким телом и длинной верхней тенью в 41 пункт, которая пробила горизонтальные сопротивления, образованные многолетними максимами 05.11 и 31.12. 2010г. По верхним теням этих двух дней можно построить восходящую зону сопротивлений. А тень самой свечи дала возможность построить новую горизонтальную ценовую зону сопротивления 1,0372-1,0331. Я посчитал, что, наконец-то, после 11 дней роста на 670 пунктов с уровня 0,9704 17.03 должен произойти откат, причем довольно приличный. Ведь по правилам технического анализа именно при третьем касании зоны сопротивления происходит значительный отскок цены вниз. Да, техническая картинка была явно в пользу продажи кенгуру. А вот фундамент больше говорил за покупку. Ведь доллар впал в состояние свободного падения и проигрывал основным валютам мира. Кроме того, продолжался стремительный рост цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь нефть и золото. Австралии, кстати, принадлежит третье место в мире по добыче этого драгметалла.

Но ведь и «падающая звезда» - весомая «разворотная» модель, тем более повисшая у зоны скопления сопротивлений. Поэтому утром 1 апреля я решил искать возможность продать оззи против американского доллара. Эту пару некоторые аналитики вполне оправданно именуют не иначе как «дикой бешеной кенгуру», радуясь, что не стали связываться с этой «прыгучей гадостью».

Долго искать точку входа не пришлось, ведь рынок нарисовал ее еще вчера, в последний день марта. Для входа в сделку я установил отложенный sell-limit ордер на отскок от верхней границы горизонтальной зоны, то есть от максимума свечи 31.03. Тейк-профит устанавливать не стал, рассчитывая на значительное снижение цены.

 При поиске стоп-лосса я предположил, что цена попытается пробить зону сопротивления. Прорыв будет оставаться ложным в пределах 50 пунктов. Движение цены выше 50 пипсов будет означать одно из двух: либо я неправильно оценил ситуацию на рынке, либо произошло нечто из ряда вон выходящее на фундаментальном уровне. Поэтому, выше верхней границы зоны (и точки продажи) на 50 пунктов + спред, то есть на уровне 1,0372 + 50 + 4 = 1,0426 установил buy-stop ордер.

Итак, сделка на продажу открылась в тот же день, пятницу 01.04 в 17:10. Остаток дня цена продолжала рост и к 22 часам добралась до 1,0395. Утром понедельника 04.04. обновила максимум по 1,0417, после чего стала снижаться, так что к 12:20 05.04. достигла минимума в 1,0287 (показав прибыль в 80 пунктов). Вот здесь и пригодился бы тейк-профит ордер хотя бы в символические 50 пунктов. Таким образом, свеча «падающая звезда» от 31.03 хотя и не получила подтверждения, полностью оправдала свою роль, указав место начала вероятного снижения цены. Другое дело, что снижение оказалось, против ожидания, незначительным, а 06.04 в 16:25 на неожиданно хороших новостях по рынку труда Австралии, цена, пробив уровень сопротивления, инициировала ордер на покупку.

Дикая кенга и здесь показала свой норов. Последующие два дня цена продолжала рост и 08.04 в 13:31 я закрыл сделку на покупку по 1,0543, зафиксировав прибыль в 117 пунктов, а через две минуты рыночным ордером продал 1 лот по 1,0540. Таким образом, я усреднил позицию, добавив еще один лот к убыточной сделке, тем самым, улучшив точку входа. Вместо продажи по 1,0372 суммарно по двум позициям получалась продажа двух лотов по 1,0456 = (1,0372+1,0540):2. И если по обеим позициям на продажу установить в этом районе тейк профит, то сделка в целом закроется без убытка. Я обычно так и поступаю, ибо, поскольку реальность разошлась с запланированным сценарием, то здесь вопрос не столько в извлечении прибыли, сколько в минимизации и сохранении депозита. Я только беру еще 5 пунктов в качестве утешительного приза да еще 5 пунктов на покрытие убытков от исчисления свопов. Кстати, у австралийца едва ли не самый большой отрицательный своп в сравнении с иными парами. Это следует учитывать, если сделка висит несколько дней. Поэтому я установил тейк-профит по обеим позициям на 1,0446. Хотя, если нервы крепкие и есть возможность непрерывно следить за монитором, то можно взять прибыль в 30-50 пунктов. Так наша пара во вторник 12.04 показала дневной минимум на уровне 1,0388.

А что же можно было узнать на новостных порталах 08.04.? Смех, да и только. Хоть завязывай глаза, да затыкай уши. Только потому, что психологически важный уровень 1,0500 не стал преградой, аналитики увидели пару AUD/USD уже в районе 1,0800, 1,100 и даже 1,1290, на котором она торговалась 29 лет назад, в первом квартале 1982 г., до того как курс валюты стал плавающим. Разумеется, при сохранении такой активности быков по паре оззи/доллар цена, возможно и окажется у этих рубежей, но ведь произойдет это не сию минуту после истинного пробития сопротивления. Подобные несвоевременные прогнозы маститых, авторитетных аналитиков могут парализовать волю начинающего трейдера, подвигнуть его на покупку сразу же после прорыва цены наверх.

Тогда чего же следовало ожидать в ближайшей перспективе? А в ближайшее время должно произойти тестирование, то есть возврат цены к пробитой ценовой зоне. Конечно же, такое происходит не всегда. На рынке Форекс нет, и не может быть незыблемых правил. Но в абсолютном большинстве это происходит (именно на этом и основано безопасное применение локирования). Случился возврат цены и у пары AUD/USD, несмотря на явно бычий тренд.


  Использование замка является удобным средством избежать убытка только в тех случаях, когда локирование позиции, так же как и заключение сделки имеет привязку к области значимых сопротивлений (поддержек).


 

Комментарии

Rss-лента комментариев к этому посту
1
ДамирДамир24.06.2012Что говорить, лок - это серьёзный тактический ход, который часто не по зубам начинающим. Помню себя, когда голова кипела и не мог найти выход из лока. Обе сделки тогда закрыл в одно время с общим убытком. Но ничего, потом научился с ним справляться, если ставил локирование. Вообще, лучше не доводить до этого, нервишки пощипает. Очень интересный пример описан, автору спасибо. Вот и практические примеры пошли. С удовольствием читаю Ваши статьи и жду новых.
2
Финансовый диверсантФинансовый диверсант17.01.2013Не, не, - лок дело не благодарное, это для мозахистов :)
Я видел трейдера у которого торговая система выстроена на "локе".
Я эту стратегию использую только в крайнем случае.
3
druckdruck17.03.2014Неплохая статья на эту тему http://www.argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

Оставьте свой комментарий

Заменить картинку
жирный курсив цитата

С правилами ознакомлен
 

Правила публикования комментариев
1. Не информативные комментарии вида "Спасибо, замечательная статья", имеющие ссылку на сайт, скорее всего будут удалены.
2. В поле "сайт" указывается ссылка на главную страницу сайта для людей.
Владелец этого сайта незамедлительно удалит спам в любом его проявлении.

К началу
Понравилось, поделись с друзьями  
ТОП комментаторов
АлександрАлександр — 2 2
ДамирДамир — 2 2
ИгнасИгнас — 2 2
EvgeniyEvgeniy — 2 2

IBSI - Важное на блоге

Полезные фишки:

Аналитические обзоры Форекс:

25.9.2017

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Ведущие фондовые индексы США в пятницу закрылись в минимальном плюсе. Dow Jones – не изменился в цене, NASDAQ – прибавил 0,1%, S&P также прибавил 0,1%. Что касается котировок IBM, то за неимением каких-либо новостей от компании, а также новостей, касающихся целой отрасли экономики, которые также могли бы повлиять на акции отдельной компании, они простояли весь последний день минувшей недели на одном месте. В начале новой недели получены новые уровни поддержки и сопротивления, которые, учитывая явно снизившуюся волатильность, располагаются теперь гораздо ближе к текущей цене. Первым таргетом для движения вверх на данный момент выступает уровень сопротивления 145,87, а сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным. Однако индикатор MACD в пятницу развернулся вниз, что сигнализирует о коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление движения вверх, на это же может указать и разворот MACD наверх. На 15-минутном таймфрейме также видно нисходящую коррекцию, но ниже линии Тенкан-сен цена пока не ушла. Закрепление ниже линии Тенкан-сен будет означать продолжение коррекции к линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала новый виток коррекции. На текущем графике рекомендуется рассматривать лонги с целями 145,87 и 146,70. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (143,93). Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх, при формировании бычьей модели с подтверждением или в случае отскока цены от Киджун-сен. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 145,87 при закреплении цены выше 145,02 (Тенкан-сен) и уровнем S/L ниже 145,02 и при направленном наверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
25.9.2017

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Пятница, 22 сентября, на фондовых рынках прошла без каких-либо серьезных колебаний. Это касалось ведущих фондовых индексов США, а также многих компаний, но не Apple. Акции корпорации Apple продолжили не слишком сильное, но стабильное падение. Связывают это явление в первую очередь с низкими продажами новых смартфонов iPhone 8, проблемами с сетевым подключением у Apple Watch 3. Возможно, многие ждут выхода премиального смартфона iPhone X, старт продаж которого запланирован на ноябрь. Однако есть опасения и по поводу того, что спрос упал не из-за этого, а по причине слабой разницы между iPhone 8 и предыдущим iPhone 7. Так или иначе, сигнал на продажу от Ишимоку сохраняется, а первой целью для нисходящего движения на данный момент выступает уровень поддержки 148,01. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения, так же как и разворот MACD наверх. Полосы Боллинджера и Стохастик сигнализируют о нисходящей тенденции. На младшем таймфрейме цена уже почти отработала первый таргет 148,01, а индикатор MACD после минимальной коррекции еще не успел развернуться обратно вниз. Преодоление уровня 148,01 сделает актуальной целью уровень 144,30.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 148,01 и 144,30. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 148,01, в случае разворота индикатора MACD наверх или при формировании бычьей модели с подтверждением. Стоп-лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 157,20. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,01 при закреплении цены ниже 155,07 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 155,07 и при направленном вниз индикаторе MACD. S/L расположен достаточно далеко, поэтому можно его понизить, используя при этом другие индикаторы.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

IBSI - Аналитические обзоры рынка Форекс

Просто линия в 1.000$

Форекс каталог Форекс рейтинг

Сервер сгенерировал страницу за 0,0083 сек.